Укажите уравнения регрессии в которых фиктивная переменная d используется только в аддитивной форме

o нелинейная зависимость для исследуемых экономических показателей является несущественной

o между экономическими показателями не обнаруживается нелинейная зависимость

o между экономическими показателями обнаруживается линейная зависимость

25. При построении поля корреляции значения результативного признака откладывают по масштабной шкале …

o линии регрессии

26. Простая линейная регрессия предполагает …

• наличие двух и более факторов и линейность уравнения регрессии
• наличие одного фактора и линейность уравнения регрессии
• наличие двух и более факторов и нелинейность уравнения регрессии
• наличие одного фактора и нелинейность уравнения регрессии

27. Спецификация модели «нелинейная парная (простая) регрессия» подразумевает нелинейную зависимость и

O независимую переменную

o пару существенных переменных

o пару независимых переменных

o пару зависимых переменных

28. Эконометрическая модель – это…

• графическое представление экспериментальных данных
• совокупность числовых характеристик, характеризующих экономический объект
• линейная функциональная зависимость между экономическими показателями
• экономическая модель, представленная в математической форме
1. Экономическая статистика используется эконометрикой в качестве …
   • прикладной дисциплины для обеспечения проведения автоматизированных эконометрических расчётов
   • математического инструментария
   • экономического обоснования полученных результатов эконометрического моделирования
   • информационного обеспечения необходимых исходных данных

30. Этап параметризации модели включает …

o проверку качества уравнения в целом

o оценку параметров модели

o проверку качества параметров модели

o прогноз экономических показателей

Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии

1. Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель …
   • не изменится
   • будет увеличиваться
   • будет равна 0
   • будет уменьшаться

32. Включаемые в эконометрические модели множественной регрессии факторы должны оказывать ____________ влияние на исследуемый показатель.

33. В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между …

• переменными
• параметрами
• переменными и случайными факторами
• параметрами и переменными

34. В случае невключения в модель значимой переменной, как правило, происходит _______ коэффициентов регрессии.

35. В эконометрические модели в качестве независимых переменных включают …

o как существенные, так и несущественные факторы

o только существенные параметры

o только существенные факторы

o только несущественные факторы

36. В эконометрическую модель множественной регрессии включаются ____ факторы.

• коллинеарные
• неколлинеарные
• существенные
• несущественные
1. Для двух векторов переменных X_k=<X_k1,X_k2,…,X_kn>, X_m=<X_m1,X_m2,…,X_mn>, m≠k, n – число наблюдений, выяснилось, что коэффициент парной линейной корреляции близок к единице. Это позволяет судить о(об) ______ рассматриваемых признаков X_k, X_m.
   • отсутствии коллинеарности
   • отсутствии гомоскедастичности
   • наличии коллинеарности
   • наличии гомоскедастичности
2. Значения матрицы парных коэффициентов корреляции не характеризуют …
   • значение коэффициента множественной корреляции
   • тесноту линейной связи между двумя переменными
   • статистическую значимость построенного уравнения
   • наличие коллинеарных факторов в модели

39. Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который при _________ связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами.

o достаточно тесной

40. Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор …

• который при достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами
• который при отсутствии связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами
• который при достаточно тесной связи с результатом имеет наибольшую связь с другими факторами
• который при отсутствии связи с результатом имеет максимальную связь с другими факторами

41. Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных …

• параметров
• существенных факторов
• случайных факторов
• результатов
1. Матрица парных коэффициентов линейной корреляции может служить для решения следующих задач:
   • определения значимости коэффициента детерминации
   • определения тесноты линейной связи между переменными
   • расчёта оценок параметров уравнения
   • выявления мультиколлинеарных факторов

43. Матрица парных линейных коэффициентов корреляции не отображает …

o значения парных коэффициентов линейной корреляции

o тесноту нелинейной связи между переменными

o тесноту линейной связи между переменными

o наличие в модели коллинеарных факторов

44. Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает …

• наличие линейной зависимости между двумя факторами
• отсутствие зависимости между факторами
• наличие нелинейной зависимости между двумя факторами
• наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
1. На практике о наличии мультиколлинеарности обычно судят по …
   • количеству факторов в модели
   • величине математического ожидания
   • коэффициенту ковариации
   • матрице парных коэффициентов корреляции
2. Отбор факторов в модель множественной регрессии с использованием метода включения может быть основан на сравнении …
   • величины остаточной дисперсии до и после включения фактора в модель
   • стандартных ошибок коэффициентов регрессии
   • величины объяснённой дисперсии до и после включения фактора в модель
   • значений коэффициентов «чистой» регрессии
3. Оценки параметров регрессии ненадёжны, имеют большие стандартные ошибки и меняются с изменением объёма наблюдений не только по величине, но и по знаку. Эго характерно для линейной модели множественной регрессии с …

o существенными факторами

o гомоскедастичными остатками

o мультиколлинеарными факторами

o автокоррелированными остатками

48. Параметры (коэффициенты) регрессии при объясняющих переменных стандартизованного уравнения регрессии могут служить для …

o определения косвенного влияния факторов на результат

o вычисления частных коэффициентов корреляции

o ранжирования факторов по силе влияния на результат

o проверки значимости соответствующих коэффициентов в исходном уравнении

49. При отборе факторов в модель множественной регрессии проводят анализ значений межфакторной …

50. Прогностическая сила регрессионной модели зависит от …

• степени тесноты связи между исследуемыми переменными
• количества факторов в модели
• размерности величин
• методов сбора исходных данных
1. Статическая значимость коэффициента парной линейной корреляции между фактором и результатом является .
   • предпосылкой линеаризации
   • условием гомоскедастичности эконометрической модели
   • принципом спецификации
   • требованием к факторам, включаемым в линейную множественную регрессию

Тема: Фиктивные переменные

52. В качестве фиктивной переменной в эконометрическую модель зависимости заработной платы от ряда факторов можно включить …

o возраст работника

o уровень образования работника

o прожиточный уровень

o стаж работника

53. В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы, …

• не имеющие количественных значений
• имеющие количественные значения
• не имеющие качественных значений
• имеющие вероятностные значения

54. Использование фиктивных переменных оправданно при исследовании …

o однородных массивов данных

o данных упорядоченной структуры

o количественно измеримых массивов данных

o сезонных явлений

55. Исследуется зависимость выработки рабочего от ряда факторов: х₁ – уровня образования, х₂ – стажа, х₃ – пола работника, х₄ – заработной платы. Фиктивными переменными в модели являются …

• х₃
• х₂
• х₄
• х₁
1. Исследуется зависимость цены квартиры от ряда факторов: х₁ – жилой площади, х₂ – стоимости квадратного метра жилья, х₃ – расположения квартиры относительно углов дома (угловая или не угловая), х₄ – расположения квартиры на этаже (первый этаж, последний этаж, не первый и не последний этаж). Фиктивными переменными в модели являются …
   • х₄
   • х₁
   • х₂
   • х₃

57. Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является …

• нахождение среднего значения
• выравнивание числовых значений по убыванию
• выравнивание числовых значений по возрастанию
• ранжирование

58. Переменные с дискретным множеством значений, которые количественным образом описывают качественные признаки, называются …

59. Переменные, учитывающие влияние качественных факторов на результирующую переменную, называются …

60. При включении в эконометрическую модель фиктивных переменных им присваиваются …

• исходные значения наблюдаемого признака
• числовые метки
• минимальные значения
• средние значения наблюдаемого признака
1. Пусть y – зависимая переменная, x₁ и x₂ – независимые количественные переменные, D – фиктивная переменная. Оценили регрессию вида y=α+β₁x₁+β₂x₂+γD. Оценка γ>D, гипотеза γ=D отвергается при необходимом уровне значимости. Тогда можно утверждать, что …
   • фиктивная переменная оказывает влияние на оценку коэффициента при переменной x₂
   • фиктивная переменная оказывает влияние на оценку коэффициента при переменной x₁
   • фиктивная переменная оказывает влияние на оценку константы α
   • введение фиктивной переменной не оказывает значимого влияния на зависимую переменную
2. Спецификация Y теор =a+bX+cZ+ε (X – факторный признак, Z – фиктивная переменная) описывает регрессионную зависимость при …

o наличии взаимодействия факторной и фиктивной переменных

o гетероскедастичности остатков

o автокорреляции остатков

o отсутствии взаимодействия факторной и фиктивной переменных

63. Спецификация Y теор =a+bX+cX+dXZ+ε (X – факторный признак, Z – фиктивная переменная) описывает регрессионную зависимость при …

o автокорреляции остатков

o отсутствии взаимодействия факторной и фиктивной переменных

o наличии взаимодействия факторной и фиктивной переменных

o гетероскедастичности остатков

64. Строится модель зависимости спроса от ряда факторов. Фиктивной переменной в данном уравнении множественной регрессии не является __________ потребителя.

67. Факторные переменные уравнения множественной регрессии, преобразованные из качественных в количественные, называются …

• аномальными
• множественными
• парными
• фиктивными
1. Фиктивная переменная является …
   • константой
   • равноправной переменной
   • вспомогательной переменной
   • показателем качества модели

69. Фиктивные переменные включаются в уравнение множественной регрессии для учёта действия на результат признаков …

• качественного характера
• количественного характера
• случайного характера
• несущественного характера
1. Фиктивные переменные в регрессионном анализе выступают в качестве …
   • несущественных переменных
   • обычных регрессоров
   • случайных факторов
   • главных компонент
2. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии могут быть …
   • качественные переменные, преобразованные в количественные
   • экономические показатели, выраженные в стоимостном измерении
   • количественные переменные
   • переменные, исходные значения которых не имеют количественного значения

Тема: Линейное уравнение множественной регрессии

1. Величина коэффициента регрессии характеризует …
   • значение параметра при независимой переменной
   • фактическое значение независимой переменной
   • среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу
   • значение свободного члена в уравнении
2. В линейной регрессии Y=b₀+b₁X+ε переменными уравнения регрессии являются:
   • X
   • b₀
   • Y
   • b₁

74. В линейном уравнении парной регрессии y=a+bx+ε коэффициентом регрессии является значение …

77. В случае невключения в модель значимой переменной, как правило, происходит ________ коэффициентов регрессии.

78. В стандартизованном уравнении множественной регрессии β₁=0,3; β₂=–2,1. Определите какой из факторов х₁ или х₂ оказывает более сильное влияние на у.

• x₂, так как 2,1>0,3
• по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как неизвестны значения «чистых» коэффициентов регрессии
• по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как стандартизованные коэффициенты регрессии не сравнимы между собой
• x₁, так как 0,3>–2,1

79. В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются …

• стандартизованные переменные
• стандартизованные параметры
• средние значения исходных переменных
• исходные переменные

80. В стандартизованном уравнении стандартизованным коэффициентом является …

81. В стандартизованном уравнении множественной регрессии стандартизованными переменными не являются …

• ,
• t_y
• β₁
• β₂

82. В стандартизованном уравнении свободный член …

• равен коэффициенту множественной корреляции
• отсутствует
• равен коэффициенту множественной детерминации
• равен 1

83. Для уравнения множественной регрессии y=a+b₁x₁+b₂x₂+b₃x₃+ε построено частное уравнение вида , в котором х₂ и х₃ …

• закреплены на неизменном среднем уровне
• являются изменяемыми факторными переменными
• не оказывают существенное влияние на у
• приравнены к 1

84. Параметры (коэффициенты) регрессии при объясняющих переменных стандартизированного уравнения регрессии могут служить для …

• ранжирования факторов по силе влияния на результат
• определения косвенного влияния факторов на результат
• вычисления частных коэффициентов корреляции
• проверки значимости соответствующих коэффициентов в исходном уравнении

85. Построена модель парной регрессии зависимости предложения от цены y=a+bx+ε. Влияние случайных факторов на величину предложения в этой модели учтено посредством …

• случайной величины x
• случайной величины ε
• посредством параметра b
• посредством константы ε

86. Стандартизация линейной регрессионной связи между переменными приводит к .

• линейной зависимости между соответствующими стандартизированными переменными
• нелинейной зависимости между соответствующими стандартизированными переменными
• снижению величины коэффициента детерминации
• увеличению остатков регрессии по абсолютной величине
1. Укажите правильные варианты ответов относительно числа переменных, включаемых в уравнение регрессии:
   • несколько зависимых и одна независимая переменных
   • несколько зависимых и несколько независимых переменных
   • одна зависимая и одна независимая переменные
   • одна зависимая и несколько независимых переменных

88. Установите соответствие между видом уравнения множественной регрессии и принципом его построения:
1. уравнение множественной регрессии в естественном масштабе переменных
2. частное уравнение множественной регрессии с одной независимой переменной
3. частное уравнение множественной регрессии с двумя независимыми переменными
4. стандартизованное уравнение множественной регрессии

• построение уравнения регрессии на основе исходных данных для двух независимых переменных и расчётом средних значений для других независимых переменных
• построение уравнения на основе выровненных центрированных данных
• построение уравнения непосредственно на основе исходных данных
• построение уравнения регрессии на основе исходных данных для одной независимой переменной и расчётом средних значений для других независимых переменных

89. Установите соответствие между наименованиями параметров и переменных уравнений множественной регрессии y=a+b₁x₁+b₂x₂+b₃x₃+ε и :
1. коэффициенты «чистой» регрессии
2. стандартизованные коэффициенты регрессии
3. переменные в естественном масштабе
4. стандартизованные переменные

• β₁, β₂, β₃
• x₁, x₂, x₃
• , ,
• b₁, b₂, b₃

90. Установите соответствие между наименованиями уравнений множественной регрессии:
1. уравнение множественной регрессии в естественном масштабе переменных
2. стандартизованное уравнение множественной регрессии
3. частное уравнение множественной регрессии с одной независимой переменной
4. частное уравнение множественной регрессии с двумя независимыми переменными

• 
• 
• 
• y=a+b₁x₁+b₂x₂+b₃x₃+ε

91. Установите соответствие между наименованиями элементов уравнения y=a+b₁x₁+…+b_jx_j+…+b_kx_k+ε и их буквенными обозначениями:
1. коэффициент «чистой регрессии»
2. зависимая переменная
3. независимая переменная
4. влияние неучтённых явным образом в модели факторов

92. Установите соответствие между экономическим смыслом параметров уравнений множественной регрессии y=a+b₁x₁+b₂x₂+b₃x₃+ε и :
1. среднее изменение у при изменении х₁ на одну единицу своего измерения при неизменном уровне других факторов
2. на сколько среднеквадратических отклонений изменится у при изменении х₁ на одно среднеквадратическое отклонение
3. значение y при нулевых значениях х₁, х₂ и х₃ при отсутствии влияния случайных факторов
4. среднее изменение у при изменении х₃ на одну единицу своего измерения при неизменном уровне других факторов

Тема: Оценка параметров линейных уравнений регрессии

93. Величина параметра в уравнении парной линейной регрессии характеризует значение

Видео:Множественная регрессия в ExcelСкачать

Эконометрическая модель — это математическая модель

реальной экономической системы (объекта), построенная на статистических данных

Эконометрика синтезирует в себе науки:

экономическую теорию, математическую статистику и экономическую статистику

Проблемой спецификации не является …

расчет оценок параметров эконометрической модели

1. При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается…

Модель с одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наибольший коэффициент корреляции

2. В исходное уравнение регрессии добавляются факторы , ,

При этом ; ; .

Определите, какие дополнительные факторы необходимо

включить в исходное уравнение.

3. Из двух коллинеарных факторов из модели множественной регрессии исключается тот, для которого абсолютное значение стандартизованного коэффициента …

Меньше

4. Отбор факторов в модель множественной регрессии с использованием метода включения может быть основан на сравнении …

-величины объясненной дисперсии до и после включения =фактора в модель

-величины остаточной дисперсии до и после включения фактора в модель

5. Матрица парных коэффициентов линейной корреляции может служить для решения следующих задач:

-определения тесноты линейной связи между переменными

-выявления мультиколлинеарных факторов

6.

В исходное уравнение регрессии добавляются факторы , , . При этом ; ; . Определите, какие дополнительные факторы включать в исходное уравнение не целесообразно. Только Х4 7. В исходное уравнение множественной регрессии добавляются факторы , , . При этом ; ; и . Определите, какие дополнительные факторы необходимо включить в исходное уравнение. Только Х4 8. Взаимодействие коллинеарных факторов эконометрической модели означает, что теснота связи между ними превышает по абсолютной величине 0,7 -факторы дублируют влияние друг друга на результат 9. При отборе факторов в модель множественной регрессии проводят анализ … -остаточной дисперсии до и после включения факторов в модель -значений матрицы парных коэффициентов корреляции 10 Матрица парных коэффициентов корреляции строится для … отбора факторов в модель множественной регрессии

1)Для оценки заработной платы некоторого работника используется следующая модель , где — заработная плата -го работника; — общий стаж его работы; — переменная, принимающая значение 1, если работник с высшим образованием и 0 в противном случае; — количество детей у работника; — переменная, принимающая значение 1, если работник мужчина и 0, если женщина. Сколько факторов необходимо представить в модели фиктивными переменными?

Ответ: 2

2)Фиктивная переменная может принимать значения:

Ответ: 0, 1

3)В модели необходимо учесть влияние возраста на производительность труда работника. На предприятии работают пенсионеры и лица, не достигшие пенсионного возраста (всего 2 категории). Тогда максимальное количество фиктивных переменных, необходимых для проведения анализа и построения оценок равно…

Ответ: 1

4)В страховой компании решили оценить влияние знака зодиака (всего 12), под которым рожден работник, на производительность его труда. Тогда максимальное количество фиктивных переменных, необходимых для проведения анализа и построения оценок равно…

Ответ: 11

5)Укажите уравнения регрессии, в которых фиктивная переменная D используется только в аддитивной форме:

Ответ: Y=b0+b1X2+b2D, Y=b0+b1X+b2D

6)Для оценки заработной платы некоторого работника используется следующая модель , где — заработная плата -го работника; — общий стаж его работы; — переменная, принимающая значение 1, если работник с высшим образованием и 0 в противном случае; — переменная, принимающая значение 1, если у работника есть дети и 0, если нет, — переменная, принимающая значение 1, если работник мужчина и 0, если женщина. Сколько факторов необходимо представить в модели фиктивными переменными?

Ответ: 3

7)В модели необходимо учесть влияние уровня образования на заработную плату работника. На предприятии работают люди со средним специальным, высшим и незаконченным высшим образованием (всего 3 категории). Тогда максимальное количество фиктивных переменных, необходимых для проведения анализа и построения оценок равно…

Ответ: 2

8)Проводится эконометрическое моделирование зависимости объема продаж компании от ряда факторов: х1 – цены на товар, х2 – степени известности торговой марки фирмы, х3 – дохода потребителя, х4 – уровня интенсивности рекламной деятельности (высокий уровень – массированная реклама; средний уровень – регулярно повторяющаяся; низкий уровень – время от времени повторяющаяся). Фиктивными переменными в модели не являются …

Ответ: х1, х3

9)Исследуется зависимость потребления кофе от ряда факторов: х1 – марки кофе, х2 – уровня крепости кофе (крепкий, средней крепости, слабой крепости), х3 – дохода потребителя, х4 – цены на кофе. Фиктивными переменными в модели не являются …

Ответ: х3, х4

10)Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии могут быть …

Ответ: качественные переменные, преобразованные в количественные; переменные, исходные значения которых не имеют количественного значения

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-11; просмотров: 2259

Видео:Эконометрика. Оценка значимости параметров уравнения регрессии. Критерий Стьюдента.Скачать

Учебные материалы для студентов

Видео:Эконометрика. Множественная регрессия и корреляция.Скачать

Методические указания, конспекты, лекции, контрольные, лабораторные работы, курсовые.

Видео:Эконометрика. Построение модели множественной регрессии в Excel. Часть 1.Скачать

Тест по эконометрике

Тест №1

Первая главная компонента

A. Содержит максимальную долю изменчивости всей матрицы факторов.
B. Отражает степень влияния первого фактора на результат.

C. Отражает степень влияния результата на первый фактор.

D. Отражает долю изменчивости результата, обусловленную первым фактором.

E. Отражает тесноту связи между результатом и первым фактором.

Если расчетное значение F-критерия Фишера превышает табличное, то можно сделать вывод о.

статистической незначимости построеной модели

значимости(существенности) моделируемой зависимости

статистической значимости построенной модели

невозможности использования построенной модели для описания исследуемой зависимости

При применении метода наименьших квадратов к оценке параметров уравнений регрессии, величина зависимой переменной у не может определяться на основании ____________ уравнения регрессии

Выберите по крайней мере один ответ: дифференциального

линеаризованного

нелинейного

Фиктивной переменными в уравнении множественной регрессии могут быть.

a. количественные переменные

b. экономические показатели, выраженные в стоимостном измерении

c. качественные переменные, преобразованные в количественные

d. переменные, исходные значения которых не имеют количественного значения

Косвенный метод наименьших квадратов применим для .

a. идентифицируемой системы одновременных уравнений

b. неидентифицируемой системы рекурсивных уравнений

c. неидентифицируемой системы уравнений

d. любой системы одновременных уравнений

Индекс корреляции рассчитанный для нелинейного уравнения регрессии характеризует .

тесноту нелинейной связи между зависимой и независимой переменными

на сколько процентов изменится значение зависимой переменной при изменении на один процент независимой переменной

статистическую значимость (существенность) связи построенного уравнения

значение арифметического корня, взятого по значению индекса детерминации для этого нелинейного уравнения

Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для .

Выберите один ответ.

сверхидентифицируемой системы одновременных уравнений

идентифицируемой системы одновременных уравнений

любой системы одновременных уравнений

неидентифицируемой системы уравнений

В роли расстояния между объектами может выступать

Выберите по крайней мере один ответ: обычное евклидово расстояние

квадрат евклидового расстояния

косинус угла между объектами-векторами

максимум модуля разности между координатами

Структурная форма системы эконометрических уравнений это.

Выберите один ответ.

a. система регрессионных уравнений, в каждом из которых содержатся все объясняемые переменные из других уравнений

b. система регрессионных уравнений, матрица коэффициентов которых симметрична

c. система уравнений регрессии, имеющих треугольную структуру

d. исходные уравнения регрессии, каждое из которых в качестве объясняющей переменной может содержать объясняемую переменную из других уравнений

Число главных компонент

Выберите один ответ.

A. Больше числа исходных факторов, но меньше длины базисного ряда данных.

B. Меньше числа исходных факторов.

C. Равно числу исходных факторов.

D. Равно длине базисного ряда данных.

E. Больше длины базисного ряда данных.

Значение коэффициента детерминации, рассчитанное для линейного уравнения парной регрессии составило . Следовательно, значение линейного коэффициента парной корреляции может быть равно

Выберите по крайней мере один ответ: -0.9; если b 0

Целью дискриминантного анализа является

Выберите один ответ. количество верно классифицированных объектов близко к 50%

количество верно классифицированных объектов близко к 100%

все группы имеют одинаковую размерность

При применении метода наименьших квадратов к линейному уравнению регрессии минимизируется сумма квадратов.

Выберите по крайней мере один ответ:

отклонений фактических (наблюдаемых) y от их модельных значений , рассчитанных по уравнению величин

Временным рядом называют.

Выберите один ответ.

a. Временно созданный набор данных

b. Упорядоченные во времени значения показателя

c. Ряд данных, полученный расчетным путем за короткое время

d. Набор данных для исследования

Главные компоненты представляют собой

Выберите один ответ. A. Статистически значимые факторы.

B. Экономически значимые факторы.

C. Линейные комбинации факторов.

D. Центрированные факторы.

E. Пронормированные факторы.

Значение коэффициента детерминации рассчитывается как отношение дисперсии результативного признака, объясненной регрессией, к __________ дисперсии результативного признака

Выберите один ответ.

Укажите уравнения регрессии, в которых фиктивная переменная используется только в мультипликативной форме.

При построении дендрограммы сначала объединяются

Выберите один ответ. объекты, совпадающие по всем признакам

наиболее близкие объекты относительно выбранного расстояния

наиболее далекие объекты

Автокорреляцией уровней временного ряда называют.

Выберите один ответ.

a. корреляционную зависимость между трендовой и сезонной компонентами временного ряда

b. корреляционную зависимость между наблюдаемыми и расчетными значениями исследуемого временного показателя

c. корреляционную зависимость между уровнями исходного временного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на один или несколько периодов времени

d. автокорреляцию остатков временного ряда

С помощью частного F-критерия можно проверить значимость j-го коэффициента чистой регрессии в предложении, что j-й фактор в уравнение множественной регрессии.

Выберите один ответ. a. не был включен

b. был включен последним

c. был включен первым

d. был включен условно

Если оценки параметров уравнения регрессии, полученных при помощи метода наименьших квадратов обладают свойствами несмещенности, эффективности и состоятельности, то .

Выберите по крайней мере один ответ:

a. математическое ожидание остатков равно нулю и они характеризуются минимальной дисперсией

b. происходит накапливание значений остатков при большом числе выборочных оцениваний

c. возможен переход от точечного оценивания к интервальному

d. наблюдается уменьшение точности оценивания параметров с увеличением объема выборки

Компонентами временного ряда являются:

Выберите по крайней мере один ответ:

циклическая (сезонная) компонента

Качество подбора нелинейного уравнения регрессии можно охарактеризовать на основе показателей.

Выберите по крайней мере один ответ:

средней ошибки аппроксимации

коэффициента линейной корреляции

При работе по методу К-средних

Выберите по крайней мере один ответ:

элементы не могут переходить из одного кластера в другой

элементы могут переходить из одного кластера в другой

процесс заканчивается при стабилизации кластеров

процесс заканчивается за одну итерацию

В правой части структурной формы взаимозависимой системы могут стоять

Выберите один ответ.

A. Только экзогенные лаговые переменные.

B. Только экзогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).

C. Только эндогенные лаговые переменные.

D. Только эндогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).

E. Любые экзогенные и эндогенные переменные.

Одним из современных препятствий эффективного применения множественного регрессионного анализа является

Выберите один ответ.

a. малая диcперсия

b. мультиколлинеарность независимых переменных

c. низкая квалификация исследователя

d. малое количество факторов

Гипотеза об мультипликативной структурной схеме взаимодействия факторов, формирующих уровни временного ряда, означает правомерность следующего представления .

Выберите один ответ.

a. уровень тренда равен уровень временного ряда * конъюнктурная компонента * сезонный фактор * случайная компонента

b. уровень временного ряда равен (тренд + конъюнктурная компонента)*сезонный фактор + случайная компонента

c. случайная компонента равна тренд * конъюнктурная компонента * сезонный фактор * уровень временного ряда

d. уровень временного ряда равен тренд * конъюнктурная компонента * сезонный фактор * случайная компонента

Если оценки параметров уравнения регрессии обладают свойствами состоятельности, эффективности и несмещенности, то .

Выберите по крайней мере один ответ:

при большом числе выборочных оцениваний остатки не будут накапливаться

возможен переход от точечного оценивания к интервальному

точность модели снижается с увеличением объема выборки

предпосылки метода наименьших квадратов не выполняются

На практике для анализа коррелированности отклонений используют статистику.

Выберите один ответ.

Перечислить основные методы кластерного анализа

Выберите по крайней мере один ответ:

Параметр является статистически значимым (существенным), если

Выберите один ответ.

a. он положителен

b. вероятность того, что он равен нулю мала

c. известна формула для его расчета

d. вероятность того, что он не равен нулю мала

Целью кластерного анализа является

Выберите один ответ.

A. образование групп схожих между собой объектов

B. разбиение на группы по некоторым признакам

C. различение объектов наблюдения по некоторым признакам

D. извлечение наиболее важных факторов из групп данных

Показателями качества нелинейного уравнения парной регрессии является.

Выберите по крайней мере один ответ:

коэффициент нелинейной регрессии

множественный коэффициент корреляции

Тест №2

Целью дискриминантного анализа является
все группы имеют одинаковую размерность
количество верно классифицированных объектов близко к 100%
количество верно классифицированных объектов близко к 50%

Установите соответствие между наименованиями уравнений множественной регрессии:
построение уравнения на основе выровненных центрированных данных
построение уравнения регрессии на основе исходных данных для двух независимых переменных и расчетом средних значений для других независимых переменных
построение уравнения непосредственно на основе исходных данных
построение уравнения регрессии на основе исходных данных для одной независимой переменной и расчетом средних значений для других независимых переменных

Структурной формой модели называется система .
a. независимых уравнений
b. уравнений с фиксированным набором факторов
c. взаимосвязанных уравнений
d. рекурсивных уравнений

Число главных компонент
A. Больше числа исходных факторов, но меньше длины базисного ряда данных.
B. Меньше числа исходных факторов.
C. Равно числу исходных факторов.
D. Равно длине базисного ряда данных.
E. Больше длины базисного ряда данных.

Трендовая составляющая временного ряда характеризует.
a. периодические изменения уровней ряда
b. основную тенденцию уровней ряда
c. качество построенной модели временного ряда
d. структуру временного ряда

Если расчетное значение F-критерия Фишера меньше табличного, то можно сделать вывод о.
статистической незначимости построенной модели
статистической значимости построения модели
незначимости(несущественности) моделируемой зависимости
целесообразности использования построенной модели для описания исследуемой зависимости

Главные компоненты представляют собой
A. Статистически значимые факторы.
B. Экономически значимые факторы.
C. Линейные комбинации факторов.
D. Центрированные факторы.
E. Пронормированные факторы.

Целью кластерного анализа является
A. образование групп схожих между собой объектов
B. разбиение на группы по некоторым признакам
C. различение объектов наблюдения по некоторым признакам
D. извлечение наиболее важных факторов из групп данных

Факторы множественной линейной регрессионной зависимости не коррелируют между собой, тогда матрица парных коэффициентов корреляции является.
a. симметричной
b. нулевой
c. единичной
d. треугольной

Если значение коэффициента корреляции, рассчитанное для линейного уравнения регрессии равно единице, то .
связь между параметрами и функциональная
связь между переменными и функциональная
величина оказывает существенное влияние на переменную
величина не оказывает влияния на переменную

С помощью традиционного метода наименьших квадратов можно определить параметры уравнений, входящих в систему _____ уравнений.
a. независимых или рекурсивных
b. одновременных или независимых
c. рекурсивных или одновременных
d. одновременных

Все нижеприведенные нелинейные модели можно свести к модели множественной линейной регрессии . Установите соответствие между видом нелинейной модели и соотношениями между исходными параметрами a, b, c и параметрами линеаризованой модели

В роли расстояния между объектами может выступать
обычное евклидово расстояние
квадрат евклидового расстояния
косинус угла между объектами-векторами
максимум модуля разности между координатами

Аддитивно мультипликативная модель содержит компоненты в виде .
a. отношений
b. слагаемых
c. комбинации слагаемых и сомножителей
d. сомножителей

Перечислить основные методы кластерного анализа
К-средних
дивизимный
агломеративный
главных компонент

Выберите значение коэффицента корреляции, которое характеризует функциональность связи между переменными y и x.

Установите соответствие между видом модели и ее характеристиками.

На практике гетероскедастичность имеет место, когда.
a. вероятностные распределения случайных отклонений при различных наблюдениях будут одинаковы
b. вероятностные распределения случайных отклонений при различных наблюдениях будут различны
c. дисперсия случайных отклонений одинаковы для разных наблюдений
d. дисперсия случайных отклонений является постоянной величиной

Укажите группы факторов, формирующих уровень временного ряда:

временные факторы
случайные факторы
факторы, формирующие тенденцию ряда
факторы, формирующие циклические колебания ряда

Производственная функция Кобба-Дугласа относится к классу ___ моделей.
полулогарифмических
степенных
линейных
обратных

Какое условие не выполняется, если коэффициент регрессии является незначимым(несущественным)?
a. несущественность влияние соотвествующей независимой переменной на зависимую переменную
b. его значение признается равным нулю
c. его значение признается отличным от нуля
d. соответствующая независимая переменная не включается в модель

При построении дендрограммы сначала объединяются
наиболее далекие объекты
объекты, совпадающие по всем признакам
пропорциональные объекты
наиболее близкие объекты относительно выбранного расстояния
Вопрос 26

Первая главная компонента
A. Содержит максимальную долю изменчивости всей матрицы факторов.
B. Отражает степень влияния первого фактора на результат.
C. Отражает степень влияния результата на первый фактор.
D. Отражает долю изменчивости результата, обусловленную первым фактором.
E. Отражает тесноту связи между результатом и первым фактором.

Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае .
a. из поведенческих уравнений и автокорреляционной функции
b. из поведенческих уравнений и тождеств
c. только из тождеств
d. из регрессионных уравнений и соотношений мультиколлинеарности в каждом из них

Если оценки параметров уравнения регрессии обладают свойствами состоятельности, эффективности и несмещенности, то .
предпосылки метода наименьших квадратов не выполняются
возможен переход от точечного оценивания к интервальному
точность модели снижается с увеличением объема выборки
при большом числе выборочных оцениваний остатки не будут накапливаться

При величине лага, равной нулю, автокорреляционная функция .
a. не существует
b. равна -1
c. равна 0
d. равна 1

Укажите последовательность этапов обобщенного метода наименьших квадратов.
изменяется спецификация модели (путём преобразования уравнения с учётом коэффициента пропорциональности дисперсий остатков)
устанавливается наличие гетероскедаcтичности или автокорреляции остатков
оцениваются параметры новой модели
оценивается общее качество преобразованной модели

Нарушение предпосылок метода наименьших квадратов ведет к нарушению свойств _________ оценок параметров уравнения регрессии.
a. несостоятельности
b. оперативности
c. эффективности
d. несмещенности

При работе по методу К-средних
элементы не могут переходить из одного кластера в другой
элементы могут переходить из одного кластера в другой
процесс заканчивается при стабилизации кластеров
процесс заканчивается за одну итерацию

Косвенный метод наименьших квадратов применим для .
a. неидентифицируемой системы рекурсивных уравнений
b. идентифицируемой системы одновременных уравнений
c. неидентифицируемой системы уравнений
d. любой системы одновременных уравнений

также в рубрике Контрольные, тесты:

💥 Видео

Эконометрика Линейная регрессия и корреляцияСкачать

Множественная регрессияСкачать

Интерпретация коэффициента при логарифмировании в уравнениях регрессииСкачать

Эконометрика. Линейная парная регрессияСкачать

Математика #1 | Корреляция и регрессияСкачать

Нелинейная регрессия в MS Excel. Как подобрать уравнение регрессии? Некорректное значение R^2Скачать

Парная регрессия: линейная зависимостьСкачать

Эконометрика. Построение модели множественной регрессии в Excel.Скачать

Эконометрика. Нелинейная регрессия. Полулогарифмические функции.Скачать

Регрессия в ExcelСкачать

Коэффициент детерминации. Основы эконометрикиСкачать

Множественная степенная регрессияСкачать

МЕТРИКИ РЕГРЕССИИ В МАШИННОМ ОБУЧЕНИИ | MAE, MSE, RMSE, R2, коэффициент детерминации.Скачать

Уравнение линейной регрессии. Интерпретация стандартной табличкиСкачать

Тема по SPSS: множественная линейная регрессия - одновременное включение всех переменных в модель.Скачать