Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Системы линейных одновременных уравнений. Условия идентификации

Система одновременных уравнений может быть преобразована к приведенной форме, в каждом уравнении которой результативная переменная выражена только через факторные переменные. Первоначальная система в этом случае называется структурной формой. Для существования однозначного соответствия между параметрами структурной и приведенной форм необходимо, чтобы каждое уравнение системы было идентифицируемо.

Если обозначить число результативных переменных в некотором уравнении структурной формы через H, а число факторных переменных, которые содержаться в системе, но не входят в данное уравнение, через D, то:

если — уравнение неидентифицируемо;

если — уравнение идентифицируемо (необходимое условие);

если — уравнение сверхидентифицируемо.

Для идентифицируемости уравнения должно выполняться и дополнительное условие. Отметим в системе результативные и факторные переменные, отсутствующие в рассматриваемом уравнении, но присутствующие в системе. Из коэффициентов при этих переменных в других уравнениях составим матрицу (если переменная стоит в левой части уравнения, то коэффициент надо брать с обратным знаком). Достаточное условие идентификации для данного уравнения выполнено, если определитель полученной матрицы не равен нулю, а ранг не меньше, чем количество результативных переменных в системе без одного.

Видео:Решение системы линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки. 6 класс.Скачать

Решение системы линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки. 6 класс.

Системы эконометрических уравнений

Пример . Рассмотрим модель зависимости общей величины расходов на питание от располагаемого личного дохода (х) и цены продуктов питания (р):у = а0 + а1х + а2р + ε. Определим класс модели и вид переменных модели: регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная — расходы на питание, экзогенные переменные — располагаемый личный доход и цена продуктов питания.

Принципиальные сложности применения систем эконометрических уравнений связаны с ошибками спецификации модели.

Система уравнений в эконометрических исследованиях может быть построена по-разному. Выделяют следующие 3 вида систем уравнений.

  1. Система независимых уравнений, когда каждая зависимая переменная (y ) рассматривается как функция только от предопределенных переменных (х):
    Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации
  2. Система рекурсивных уравнений, когда в каждом последующем уравнении системы зависимая переменная представляет функцию от зависимых и предопределенных переменных предшествующих уравнений:

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

От структурной формы легко перейти к так называемой приведенной форме модели. Число уравнений в приведенной форме равно числу эндогенных переменных модели. В каждом уравнении приведенной формы эндогенная переменная выражается через все предопределенные переменные модели:
Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации
Так как правая часть каждого из уравнений приведенной формы содержит только предопределенные переменные и остатки, а левая часть только одну из эндогенных переменных, то такая система является системой независимых уравнений. Поэтому параметры каждого из уравнений системы в приведенной форме можно определить независимо обычным МНК.
Зная оценки этих приведенных коэффициентов можно определить параметры структурной формы модели. Но не всегда, а только если модель является идентифицируемой.

Видео:9 класс, 11 урок, Методы решения систем уравненийСкачать

9 класс, 11 урок, Методы решения систем уравнений

Проблема идентификации

Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в модели идентифицируемой.

Видео:Cистемы уравнений. Разбор задания 6 и 21 из ОГЭ. | МатематикаСкачать

Cистемы уравнений. Разбор задания 6 и 21 из ОГЭ.  | Математика

Правила идентификации

Ранг данной матрицы равен 1, что меньше К-1=2, следовательно, 1-ое уравнение модели неидентифицированно.
Составим матрицу А для 2-ого уравнения системы. Во 2-ом уравнении отсутствуют переменные y3, x2, х3:
y3 x 2 x3
b13 a 13 0 — в 1-ом уравнении
1 a32 a33 — в 3-ем уравнении
Ранг данной матрицы равен 2, что равно К-1=2, следовательно, 2-ое уравнение модели точно идентифицированно.
Составим матрицу А для 3-его уравнения системы. В 3-ем уравнении отсутствуют переменные y1, x2:
y 1 x 2
1 a12 — в 1-ом уравнении
b21 0 — во 2-ом уравнении
Ранг данной матрицы равен 1, что меньше К-1=2, следовательно, 3-е уравнение модели неидентифицированно.

Сделаем выводы: 1-ое и 3-е уравнения системы неидентифицированны (т.к. не выполняются достаточные условия идентификации, а в случае 1-ого уравнения и необходимое условие также). 2-ое уравнение системы сверхидентифицированно. Следовательно, система в целом является неидентифицируемой.
Для оценки параметров 2-ого уравнения можно применить двухшаговый МНК. Параметры 1-ого и 3-его уравнений определить по коэффициентам приведенной формы нельзя. Поэтому модель должна быть модифицирована.

Видео:Линейное уравнение с одной переменной. 6 класс.Скачать

Линейное уравнение с одной переменной. 6 класс.

Системы эконометрических уравнений

Эконометрика как учебная дисциплина на современном этапе благодаря своей универсальности и возможности практического использования для анализа реальных экономических объектов является одним из базовых курсов в системе высшего экономического образования.

Если что-то непонятно — вы всегда можете написать мне в WhatsApp и я вам помогу!

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Видео:Линейные уравнения с одной переменной, содержащие переменную под знаком модуля. 6 класс.Скачать

Линейные уравнения с одной переменной, содержащие переменную под знаком модуля. 6 класс.

Эконометрика

Эконометрика — это статистико-математический анализ экономических отношений.

Сущность эконометрики заключается в модельном описании функционирования конкретной экономической системы (экономики данной страны, спроса-предложения в данное время в данном месте и т.д.). Одним из основных этапов эконометрических исследований является анализ устойчивости построенной модели, отражающей взаимосвязи между экономическими показателями, и проверка ее на адекватность реальным экономическим данным и процессам.

Виды систем эконометрических уравнений

Сложные экономические процессы описывают с помощью системы взаимосвязанных (одновременных) уравнений.

Различают несколько видов систем уравнений, применяемых в эконометрике:

• система независимых уравнений — когда каждая зависимая переменная Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациирассматривается как функция одного и того же набора факторов Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации:

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Для построения такой системы и нахождения ее параметров используется метод наименьших квадратов, применяемый к каждому уравнению в отдельности;

• система рекурсивных уравнений — когда зависимая переменная Системы линейных одновременных уравнений условия идентификацииодного уравнения выступает в виде фактора в другом уравнении:

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Для построения такой системы и нахождения ее параметров используется метод наименьших квадратов, применяемый последовательно к каждому уравнению в отдельности;

• система взаимосвязанных (совместных) уравнений — когда одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а другие в правую:

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Такая система уравнений называется структурной формой модели. Для построения таких систем и нахождения их параметров используются косвенный и двухшаговый методы наименьших квадратов.

Возможно эта страница вам будет полезна:

Введем следующие определения:

  • Эндогенные переменные — взаимозависимые переменные, которые определяются внутри системы (модели) Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации.
  • Экзогенные переменные — независимые переменные, которые определяются вне системы Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации.
  • Лаговые эндогенные переменные — эндогенные переменные за предыдущие моменты времени.
  • Предопределенные переменные — экзогенные и лаговые эндогенные переменные системы.
  • Коэффициенты Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациипри переменных — структурные коэффициенты модели.

Система линейных функций эндогенных переменных от всех предопределенных переменных системы — приведенная форма модели:

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

где Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации— коэффициенты приведенной формы модели.

Проблема идентификации

При переходе от приведенной формы модели к структурной исследователь сталкивается с проблемой идентификации. Идентификация -это единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели.

С позиции идентифицируемости структурные модели можно подразделить на три вида:

  • идентифицируемые;
  • неидентифицируемые;
  • сверхидентифицируемые.

Модель идентифицируема, если все структурные ее коэффициенты определяются однозначно, единственным образом по коэффициентам приведенной формы модели, т. е. если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели. В этом случае структурные коэффициенты модели оцениваются через параметры приведенной формы модели и модель идентифицируема.

Модель неидентифицируема, если число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов, и в результате структурные коэффициенты не могут быть оценены через коэффициенты приведенной формы модели.

Модель еверхидентифицируема, если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов. В этом случае на основе коэффициентов приведенной формы можно получить два или более значений одного структурного коэффициента. В этой модели число структурных коэффициентов меньше числа коэффициентов приведенной формы.

Сверхидентифицируемая модель, в отличие от неидентифицируемой, модели практически решаема, но требует для этого специальных методов исчисления параметров.

Структурная модель всегда представляет собой систему совместных уравнений, каждое из которых требуется проверять на идентификацию. Модель считается идентифицируемой, если каждое уравнение системы идентифицируемо. Если хотя бы одно из уравнений системы неидентифицируемо, то и вся модель считается неидентифицируемой.

Сверхидентифицируемая модель содержит хотя бы одно сверхидентифицируемое уравнение.

Выполнение условия идентифицируемости модели проверяется для каждого уравнения системы. Чтобы уравнение было идентифицируемо, необходимо, чтобы число предопределенных переменных, отсутствующих в данном уравнении, но присутствующих в системе, было равно числу эндогенных переменных в данном уравнении без одного.

Обозначим через Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации— число эндогенных переменных в уравнении, а через Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации— число предопределенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе. Тогда необходимое условие идентификации отдельного уравнения принимает вид:

  • уравнение идентифицируемо, если Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации;
  • уравнение сверхидентифицируемо, если Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации;
  • уравнение неидентифицируемо, если Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации.

Если необходимое условие выполнено, то далее проверяется достаточное условие идентификации.

Достаточное условие идентификации — определитель матрицы, составленной из коэффициентов при переменных, отсутствующих в исследуемом уравнении, не равен нулю, и ранг этой матрицы не менее числа эндогенных переменных системы без единицы.

Для решения идентифицируемого уравнения применяется косвенный метод наименьших квадратов, для решения сверхидентифицированных -двухшаговый метод наименьших квадратов.

Косвенный МНК состоит в следующем:

• составляют приведенную форму модели и определяют численные значения ее параметров обычным МНК;

• путем алгебраических преобразований переходят от приведенной формы к уравнениям структурной формы модели, получая тем самым численные оценки структурных параметров.

Двухшаговый МНК заключается в следующем:

• составляют приведенную форму модели и определяют численные значения ее параметров обычным МНК;

• выявляют эндогенные переменные, находящиеся в правой части структурного уравнения, параметры которого определяются двухшаговым МНК, и находят расчетные значения этих эндогенных переменных по соответствующим уравнениям приведенной системы;

• обычным МНК определяют параметры структурного уравнения, используя в качестве исходных данных фактические значения предопределенных переменных и расчетные значения эндогенных переменных, стоящих в правой части уравнения.

Решение эконометрических уравнений

Пример задачи с уравнением №4.2.1.

Рассматривается модель протекционизма Сальватора (упрощенная версия):

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации— доля импорта в ВВП;
Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации— общее число прошений об освобождении от таможенных пошлин; Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации— число удовлетворенных прошений об освобождении от таможенных пошлин;

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации— фиктивная переменная, равная 1 для тех лет, в которые курс доллара на международных валютных рынках был искусственно завышен, и 0-для всех остальных лет;

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации— реальный ВВП;

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации— реальный объем чистого экспорта; Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации— текущий период; Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации— предыдущий период; Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации— случайные ошибки. Задание.

  1. Применив необходимое и достаточное условие идентификации определить, идентифицировано ли каждое из уравнений модели.
  2. Определить метод оценки параметров модели.
  3. Записать приведенную форму модели в общем виде.

Решение:

  1. Модель представляет с собой систему взаимосвязанных (одновременных) уравнений. Для ответа на вопрос о способе оценки параметров модели проверим каждое ее уравнение на идентификацию.

Модель включает три эндогенные переменные Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии четыре предопределенные переменные (три экзогенные Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии одну лаговую эндогенную Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации).

Проверим необходимое условие идентификации для уравнений модели.

Это уравнение включает три эндогенные переменные Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии две предопределенные ( Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации). Следовательно, число предопределенных переменных, не входящих в это уравнение, плюс 1, равно числу эндогенных переменных, входящих в уравнение: 2+1=3. Уравнение идентифицировано.

Это уравнение включает три эндогенные переменные Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии одну предопределенную Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации. Следовательно, число предопределенных переменных, не входящих в это уравнение, плюс 1, больше числа эндогенных переменных, входящих в уравнение: 3+1>3. Уравнение сверхидентифицировано.

Это уравнение включает три эндогенные переменные Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии одну предопределенную Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации. Следовательно, число предопределенных переменных, не входящих в это уравнение, плюс 1, больше числа эндогенных переменных, входящих в уравнение: 3+1>3. Уравнение сверхидентифицировано.

Проверим для каждого из уравнений достаточное условие идентификации. Для этого составим матрицу коэффициентов при переменных модели:

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

В соответствии с достаточным условием идентификации определитель матрицы коэффициентов, не входящих в исследуемое уравнение, не должен быть равен нулю, а ранг матрицы должен быть не менее, чем число эндогенных переменных модели минус 1, т.е. в данной задаче больше или равен 3-1=2.

Матрица коэффициентов при переменных, не входящих в уравнение, имеет вид

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Ранг этой матрицы

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Следовательно, для 1 уравнения достаточное условие выполняется, это уравнение точно идентифицируемо. 2 уравнение.

Матрица коэффициентов при переменных, не входящих в уравнение, имеет вид

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Ранг этой матрицы

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

так как она содержит отличный от нуля минор второго порядка

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Следовательно, для 2 уравнения достаточное условие выполняется, это уравнение сверхидентифицируемо. 3 уравнение.

Матрица коэффициентов при переменных, не входящих в уравнение, имеет вид

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Ранг этой матрицы Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации, так как она содержит отличный от нуля минор второго порядка

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Следовательно, для 3 уравнения достаточное условие выполняется, это уравнение сверхидентифицируемо.

  • Таким образом, система в целом сверхидентифицируема, для оценки ее параметров можно применить двухшаговый метод наименьших квадратов.
  • Запишем приведенную форму модели в общем виде:

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Пример задачи с уравнением №4.2.2.

Рассматривается структурная модель вида:

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

  1. Применив необходимое и достаточное условие идентификации определить, идентифицировано ли каждое из уравнений модели.
  2. Определить метод оценки параметров модели.
  3. Записать приведенную форму модели в общем виде.
  4. Исходя из приведенной формы модели уравнений

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

найти структурные коэффициенты модели.

Решение:

  • Модель представляет с собой систему взаимосвязанных (одновременных) уравнений. Для ответа на вопрос о способе оценки параметров модели проверим каждое ее уравнение на идентификацию.

Модель включает три эндогенные переменные Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии три предопределенные переменные (экзогенные Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации).

Проверим необходимое условие идентификации для уравнений модели.

Это уравнение включает две эндогенные переменные ( Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации) и две предопределенные ( Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации). Следовательно, число предопределенных переменных, не входящих в это уравнение, плюс 1, равно числу эндогенных переменных, входящих в уравнение: 1 + 1=2. Уравнение идентифицировано.

Это уравнение включает три эндогенные переменные Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии одну предопределенную Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации. Следовательно, число предопределенных переменных, не входящих в это уравнение, плюс 1, равно числу эндогенных переменных, входящих в уравнение: 2+1=3. Уравнение идентифицировано.

Это уравнение включает две эндогенные переменные (Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации) и две предопределенные ( Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации). Следовательно, число предопределенных переменных, не входящих в это уравнение, плюс 1, равно числу эндогенных переменных, входящих в уравнение: 1 + 1=2. Уравнение идентифицировано. Проверим для каждого из уравнений достаточное условие идентификации.

Для этого составим матрицу коэффициентов при переменных модели:

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Матрица коэффициентов при переменных, не входящих в уравнение, имеет вид

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

что не менее чем число эндогенных переменных системы минус один. Следовательно, для первого уравнения достаточное условие идентификации выполнено, уравнение точно идентифицируемо.

Матрица коэффициентов при переменных, не входящих в уравнение, имеет вид

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

что не менее чем число эндогенных переменных системы минус один. Следовательно, для второго уравнения достаточное условие идентификации выполнено, уравнение точно идентифицируемо.

Матрица коэффициентов при переменных, не входящих в уравнение, имеет вид

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

что не менее чем число эндогенных переменных системы минус один. Следовательно, для третьего уравнения достаточное условие идентификации выполнено, уравнение точно идентифицируемо.

  • Все уравнения системы точно идентифицируемы, следовательно, система в целом точно идентифицируема, для оценки ее параметров может быть применен косвенный метод наименьших квадратов.
  • Запишем приведенную форму модели в общем виде:

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

  • Вычисление структурных коэффициентов модели:

1) из третьего уравнения приведенной формы выразим Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации(так как его нет в первом уравнении структурной формы)

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Данное выражение содержит переменные Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациикоторые входят в правую часть первого уравнения структурной формы модели (СФМ). Подставим полученное выражение Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациив первое уравнение приведенной формы модели (ПФМ)

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Откуда получим первое уравнение СФМ в виде

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

2) во втором уравнении СФМ нет переменных Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации. Структурные параметры второго уравнения СФМ можно будет определить в два этапа.

Первый этап: выразим Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациив данном случае из первого или третьегоуравнения ПФМ. Например, из первого уравнения

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Подстановка данного выражения во второе уравнение ПФМ не решило бы задачу до конца, так как в выражении присутствует Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации, которого нет в СФМ. Выразим Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациииз третьего уравнения ПФМ

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Подставим его в выражение для Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Второй этап: аналогично, чтобы выразить Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациичерез искомые Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации, заменим в выражении Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациизначение Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациина полученное из первого уравнения ПФМ

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Подставим полученные Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии Системы линейных одновременных уравнений условия идентификацииво второе уравнение ПФМ

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

В результате получаем второе уравнение СФМ

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

3) из второго уравнения ПФМ выразим Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации, так как его нет в третьем уравнении СФМ

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Подставим полученное выражение в третье уравнение ПФМ

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

В результате получаем третье уравнение СФМ

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Таким образом, СФМ примет вид

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Пример задачи с уравнением №4.2.3.

Изучается модель вида

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

где Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации— валовый национальный доход;

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации— валовый национальный доход предшествующего года;

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации— личное потребление;

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации— конечный спрос (помимо личного потребления); Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации— случайные составляющие.

Информация за девять лет о приросте всех показателей дана в таблице 4.2.1.

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Для данной модели была получена система приведенных уравнений

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

  1. Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определить, идентифицировано ли каждое из уравнений модели.
  2. Рассчитать параметры первого уравнения структурной модели.

Решение:

  1. В данной модели две эндогенные переменные ( Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации) и две экзогенные переменные ( Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации). Второе уравнение точно идентифицировано, так как содержит две эндогенные переменные и не содержит одну экзогенную переменную из системы. Иными словами, для второго уравнения имеем по счетному правилу идентификации равенство: 2=1 + 1.

Первое уравнение сверхидентифицировано, так как в нем на параметры при Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии Системы линейных одновременных уравнений условия идентификацииналожено ограничение: они должны быть равны. В этом уравнении содержится одна эндогенная переменная Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации. Переменная Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациив данном уравнении не рассматривается как эндогенная, так как она участвует в уравнении не самостоятельно, а вместе с переменной Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации. В данном уравнении отсутствует одна экзогенная переменная, имеющаяся в системе. По счетному правилу идентификации получаем: 1 + 1 = 2: Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации. Это больше, чем число эндогенных переменных в данном уравнении, следовательно, система сверхидентифицирована.

  • Для определения параметров сверхидентифицированной модели используется двухшаговый метод наименьших квадратов.

Шаг 1. На основе системы приведенных уравнений по точно идентифицированному второму уравнению определим теоретические значения эндогенной переменной Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации. Для этого в приведенное уравнение

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

подставим значения Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии Системы линейных одновременных уравнений условия идентификацииимеющиеся в условии задачи. Полученные значения обозначим Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации(табл. 4.2.2).

Шаг 2. По сверхидентифицированному уравнению структурной формы модели заменяем фактические значения Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации, на теоретические Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии рассчитываем новую переменную Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации(табл. 4.2.2).

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Далее к сверхидентифицированному уравнению применяется метод наименьших квадратов. Обозначим новую переменную Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациичерез Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации. Решаем уравнение Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации. С помощью МНК получим Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации. Запишем первое уравнение структурной модели

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Пример задачи с уравнением №4.2.4.

Рассматривается следующая модель:

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

  • Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации— расходы на потребление в период Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации;
  • Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации— совокупный доход период Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации:
  • Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации— инвестиции в период Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации;
  • Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации— процентная ставка в период Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации;
  • Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации— денежная масса в период Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации;
  • Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации— государственные расходы в период Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации;
  • Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации— расходы на потребление в период Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации;
  • Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации— инвестиции в период Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации;
  • Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации— текущий период;
  • Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации— предыдущий период;

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации— случайные ошибки.

В предположении, что имеются временные ряды данных по всем переменным модели, предложить способ оценки ее параметров.

Как изменится ваш ответ на вопрос п. 1, если из модели исключить тождество дохода?

Решение:

  1. Модель представляет собой систему одновременных уравнений. Для ответа на вопрос о способе оценки параметров модели проверим каждое ее уравнение на идентификацию.

Модель включает четыре эндогенные переменные Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии четыре предопределенные переменные (две экзогенные переменные — Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации( и две лаговые эндогенные переменные — Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации).

Проверим необходимое условие идентификации для уравнений модели.

Это уравнение включает две эндогенные переменные ( Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации) и одну предопределенную переменную (Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации). Следовательно, число предопределенных переменных, не входящих в это уравнение, плюс 1, больше числа эндогенных переменных, входящих в уравнение: 3 + 1 > 2. Уравнение сверхидентифицировано.

Это уравнение включает две эндогенные переменные Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии не включает три предопределенные переменные. Как и 1-е уравнение, оно сверхидентифицировано.

3-е уравнение тоже включает две эндогенные переменные Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациии не включает три предопределенные переменные. Это уравнение сверхидентифицировано.

Это уравнение представляет собой тождество, параметры которого известны. Необходимости в его идентификации нет.

Проверим для каждого из уравнений достаточное условие идентификации. Для этого составим матрицу коэффициентов при переменных модели

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

В соответствии с достаточным условием идентификации определитель матрицы коэффициентов при переменных, не входящих в исследуемое уравнение, не должен быть равен нулю, а ранг матрицы должен быть не менее числа эндогенных переменных модели минус 1, т. е. 4-1=3.

Матрица коэффициентов при переменных, не входящих в уравнение, имеет вид

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Ее ранг равен 3, так как определитель квадратной подматрицы 3×3 этой матрицы не равен нулю

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Достаточное условие идентификации для 1-го уравнения выполняется.

Выпишем матрицу коэффициентов при переменных, не входящих в уравнение

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Ее ранг равен 3, так как определитель квадратной подматрицы 3×3 этой матрицы не равен нулю

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Достаточное условие идентификации для 2-го уравнения выполняется.

Выпишем матрицу коэффициентов при переменных, не входящих в уравнение

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Ее ранг равен трем, так как имеется квадратная подматрица 3×3 этой матрицы, определитель которой не равен нулю.

Достаточное условие идентификации для 3-го уравнения выполняется.

Таким образом, все уравнения модели сверхидентифицированы. Для оценки параметров каждого из уравнений будем применять двухшаговый МНК.

Шаг 1. Запишем приведенную форму модели в общем виде

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

где Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации— случайные ошибки.

Определим параметры каждого из приведенных выше уравнений в отдельности обычным МНК. Затем найдем расчётные значения эндогенных переменных Системы линейных одновременных уравнений условия идентификациииспользуемых в правой части структурной модели, подставляя в каждое равнение приведенной формы соответствующее значение предопределенных переменных.

Шаг 2. В исходных структурных уравнениях заменим эндогенные переменные, выступающие в качестве факторных признаков, их расчетными значениями

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Применяя к каждому из полученных уравнений в отдельности обычный МНК, определим структурные параметры

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Если из модели исключить тождество дохода, число предопределенных переменных модели уменьшится на 1 (из модели будет исключена переменная Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации). Число эндогенных переменных модели также снизится на единицу — переменная Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации, станет экзогенной. В правых частях функции потребления и функции денежного рынка будут находиться только предопределенные переменные. Функция инвестиций постулирует зависимость эндогенной переменной Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации, от эндогенной переменной Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации(которая зависит только от предопределенных переменных) и предопределенной переменной Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации. Таким образом, мы получим рекурсивную систему. Ее параметры можно оценивать обычным МНК, и нет необходимости исследования системы уравнений на идентификацию.

Возможно эти страницы вам будут полезны:

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации Системы линейных одновременных уравнений условия идентификации

Образовательный сайт для студентов и школьников

Копирование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки «www.lfirmal.com» в качестве источника.

© Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института

🌟 Видео

МЕТОД ПОДСТАНОВКИ 😉 СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ЧАСТЬ I#математика #егэ #огэ #shorts #профильныйегэСкачать

МЕТОД ПОДСТАНОВКИ 😉 СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ЧАСТЬ I#математика #егэ #огэ #shorts #профильныйегэ

Какую профессию выбрать в 2024 году? | ВалентинычСкачать

Какую профессию выбрать в 2024 году? | Валентиныч

После этого видео, ТЫ РЕШИШЬ ЛЮБУЮ Систему Нелинейных УравненийСкачать

После этого видео, ТЫ РЕШИШЬ ЛЮБУЮ Систему Нелинейных Уравнений

Система уравнений. Метод алгебраического сложенияСкачать

Система уравнений. Метод алгебраического сложения

Однородное уравнение в системеСкачать

Однородное уравнение в системе

Как решать уравнения с модулем или Математический торт с кремом (часть 1) | МатематикаСкачать

Как решать уравнения с модулем или Математический торт с кремом (часть 1) | Математика

При каких λ однородная система уравнений имеет ненулевое решение?Скачать

При каких λ однородная система уравнений имеет ненулевое решение?

Решение однородных линейных систем. ТемаСкачать

Решение однородных линейных систем. Тема

СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ В ЕГЭ ЧАСТЬ I #shorts #математика #егэ #огэ #профильныйегэСкачать

СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ В ЕГЭ ЧАСТЬ I #shorts #математика #егэ #огэ #профильныйегэ

Способы решения систем нелинейных уравнений. Практическая часть. 9 класс.Скачать

Способы решения систем нелинейных уравнений. Практическая часть. 9 класс.

«Фин. грамотность — от классиков до современности: советы литературных гениев и цифровые решения»Скачать

«Фин. грамотность — от классиков до современности: советы литературных гениев и  цифровые решения»

Нелинейные уравнения с двумя переменными и их геометрический смысл. 9 класс.Скачать

Нелинейные уравнения с двумя переменными и их геометрический смысл. 9 класс.

СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ нелинейных 9 класс алгебраСкачать

СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ нелинейных 9 класс алгебра

Симметрические системы / Как решать по шаблону? x/y+y/x=13/6; x+y=5Скачать

Симметрические системы / Как решать по шаблону? x/y+y/x=13/6; x+y=5

Уравнения с модулемСкачать

Уравнения с модулем
Поделиться или сохранить к себе: