Рассчитать коэффициент детерминации для построенного уравнения

Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества подбора уравнения регрессии. Для приемлемых моделей предполагается, что коэффициент детерминации должен быть хотя бы не меньше 50%. Модели с коэффициентом детерминации выше 80% можно признать достаточно хорошими. Значение коэффициента детерминации R 2 = 1 означает функциональную зависимость между переменными.

Для линейной зависимости коэффициент детерминации равен квадрату коэффициента корреляции r_xy: R 2 = r_xy 2 .
2 «>Рассчитать свое значение
Например, значение R 2 = 0.83, означает, что в 83% случаев изменения х приводят к изменению y . Другими словами, точность подбора уравнения регрессии — высокая.

В общем случае, коэффициент детерминации находится по формуле: или
В этой формуле указаны дисперсии:
,
где ∑(y- y ) 2 — общая сумма квадратов отклонений;
— сумма квадратов отклонений, обусловленная регрессией («объясненная» или «факторная»);
— остаточная сумма квадратов отклонений.

В случае нелинейной регрессии коэффициент детерминации рассчитывается через этот калькулятор. При множественной регрессии, коэффициент детемрминации можно найти через сервис Множественная регрессия

Пример . Дано:

• доля денежных доходов, направленных на прирост сбережений во вкладах, займах, сертификатах и в покупку валюты, в общей сумме среднедушевого денежного дохода, % (Y)
• среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. руб. (X)

Следует выполнить: 1. построить поле корреляции и сформировать гипотезу о возможной форме и направлении связи; 2. рассчитать параметры уравнений линейной и A1; 3. выполнить расчет прогнозного значения результата, предполагая, что прогнозные значения факторов составят B2 % от их среднего уровня; 4. оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации, проанализировать их значения; 5. Дать с помощью среднего (общего) коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом; 6. Оценить с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнений; 7. Оценить надежность уравнений в целом через F-критерий Фишера для уровня значимости а = 0,05. По значениям характеристик, рассчитанных в пп. 5,6 и данном пункте, выберете лучшее уравнение регрессии и дайте его обоснование.

• Решение онлайн
• Видео решение

Уравнение имеет вид y = ax + b
1. Параметры уравнения регрессии.
Средние значения

Связь между признаком Y фактором X сильная и прямая.
Уравнение регрессии

Коэффициент детерминации для линейной регрессии равен квадрату коэффициента корреляции.
R 2 = 0.91 2 = 0.83, т.е. в 83% случаев изменения х приводят к изменению y. Другими словами — точность подбора уравнения регрессии — высокая

x	y	x 2	y 2	x ∙ y	y(x)	(y-y cp ) 2	(y-y(x)) 2	(x-x p ) 2
15.1	255	228.01	65025	3850.5	505.26	527451.17	62630.22	420.25
17	261	289	68121	4437	549.38	518772.07	83161.41	345.96
12	293	144	85849	3516	433.28	473699.53	19678.51	556.96
10	310	100	96100	3100	386.84	450587.75	5904.58	655.36
74	1425	5476	2030625	105450	1872.88	196906.67	200600	1474.56
83	1985	6889	3940225	164755	2081.86	1007497.33	9381.6	2246.76
85	2549	7225	6497401	216665	2128.3	2457813.93	176990.6	2440.36
81	2012	6561	4048144	162972	2035.42	1062428.38	548.49	2061.16
22	1562	484	2439844	34364	665.47	337260.88	803758.38	184.96
10	386	100	148996	3860	386.84	354332.48	0.71	655.36
4	383	16	146689	1532	247.52	357913.03	18353.53	998.56
14.1	354.1	198.81	125386.81	4992.81	482.04	393327.58	16368.87	462.25
427.2	11775.1	27710.82	19692405.81	709494.31	11775.1	8137990.81	1397376.9	12502.5

2. Оценка параметров уравнения регрессии
Значимость коэффициента корреляции

По таблице Стьюдента находим Tтабл
T_табл (n-m-1;a) = (10;0.05) = 1.812
Поскольку Tнабл > Tтабл , то отклоняем гипотезу о равенстве 0 коэффициента корреляции. Другими словами, коэффициента корреляции статистически — значим

Анализ точности определения оценок коэффициентов регрессии

S _a = 3.3432
Доверительные интервалы для зависимой переменной

Рассчитаем границы интервала, в котором будет сосредоточено 95% возможных значений Y при неограниченно большом числе наблюдений и X = 1
(-557.64;913.38)
Проверка гипотез относительно коэффициентов линейного уравнения регрессии
1) t-статистика

Статистическая значимость коэффициента регрессии a подтверждается (6.95>1.812).

Статистическая значимость коэффициента регрессии b не подтверждается (0.96 Fkp, то коэффициент детерминации статистически значим

Расчет коэффициента детерминации в Microsoft Excel

Одним из показателей, описывающих качество построенной модели в статистике, является коэффициент детерминации (R^2), который ещё называют величиной достоверности аппроксимации. С его помощью можно определить уровень точности прогноза. Давайте узнаем, как можно произвести расчет данного показателя с помощью различных инструментов программы Excel.

Вычисление коэффициента детерминации

В зависимости от уровня коэффициента детерминации, принято разделять модели на три группы:

• 0,8 – 1 — модель хорошего качества;
• 0,5 – 0,8 — модель приемлемого качества;
• 0 – 0,5 — модель плохого качества.

В последнем случае качество модели говорит о невозможности её использования для прогноза.

Выбор способа вычисления указанного значения в Excel зависит от того, является ли регрессия линейной или нет. В первом случае можно использовать функцию КВПИРСОН, а во втором придется воспользоваться специальным инструментом из пакета анализа.

Способ 1: вычисление коэффициента детерминации при линейной функции

Прежде всего, выясним, как найти коэффициент детерминации при линейной функции. В этом случае данный показатель будет равняться квадрату коэффициента корреляции. Произведем его расчет с помощью встроенной функции Excel на примере конкретной таблицы, которая приведена ниже.

1. Выделяем ячейку, где будет произведен вывод коэффициента детерминации после его расчета, и щелкаем по пиктограмме «Вставить функцию».

Запускается Мастер функций. Перемещаемся в его категорию «Статистические» и отмечаем наименование «КВПИРСОН». Далее клацаем по кнопке «OK».

Происходит запуск окна аргументов функции КВПИРСОН. Данный оператор из статистической группы предназначен для вычисления квадрата коэффициента корреляции функции Пирсона, то есть, линейной функции. А как мы помним, при линейной функции коэффициент детерминации как раз равен квадрату коэффициента корреляции.

Синтаксис этого оператора такой:

Таким образом, функция имеет два оператора, один из которых представляет собой перечень значений функции, а второй – аргументов. Операторы могут быть представлены, как непосредственно в виде значений, перечисленных через точку с запятой (;), так и в виде ссылок на диапазоны, где они расположены. Именно последний вариант и будет использован нами в данном примере.

Устанавливаем курсор в поле «Известные значения y». Выполняем зажим левой кнопки мышки и производим выделение содержимого столбца «Y» таблицы. Как видим, адрес указанного массива данных тут же отображается в окне.

Аналогичным образом заполняем поле «Известные значения x». Ставим курсор в данное поле, но на этот раз выделяем значения столбца «X».

После того, как все данные были отображены в окне аргументов КВПИРСОН, клацаем по кнопке «OK», расположенной в самом его низу.

Как видим, вслед за этим программа производит расчет коэффициента детерминации и выдает результат в ту ячейку, которая была выделена ещё перед вызовом Мастера функций. В нашем примере значение вычисляемого показателя получилось равным 1. Это значит, что представленная модель абсолютно достоверная, то есть, исключает погрешность.

Способ 2: вычисление коэффициента детерминации в нелинейных функциях

Но указанный выше вариант расчета искомого значения можно применять только к линейным функциям. Что же делать, чтобы произвести его расчет в нелинейной функции? В Экселе имеется и такая возможность. Её можно осуществить с помощью инструмента «Регрессия», который является составной частью пакета «Анализ данных».

Но прежде, чем воспользоваться указанным инструментом, следует активировать сам «Пакет анализа», который по умолчанию в Экселе отключен. Перемещаемся во вкладку «Файл», а затем переходим по пункту «Параметры».

В открывшемся окне производим перемещение в раздел «Надстройки» при помощи навигации по левому вертикальному меню. В нижней части правой области окна располагается поле «Управление». Из списка доступных там подразделов выбираем наименование «Надстройки Excel…», а затем щелкаем по кнопке «Перейти…», расположенной справа от поля.

Производится запуск окна надстроек. В центральной его части расположен список доступных надстроек. Устанавливаем флажок около позиции «Пакет анализа». Вслед за этим требуется щелкнуть по кнопке «OK» в правой части интерфейса окна.

Пакет инструментов «Анализ данных» в текущем экземпляре Excel будет активирован. Доступ к нему располагается на ленте во вкладке «Данные». Перемещаемся в указанную вкладку и клацаем по кнопке «Анализ данных» в группе настроек «Анализ».

Активируется окошко «Анализ данных» со списком профильных инструментов обработки информации. Выделяем из этого перечня пункт «Регрессия» и клацаем по кнопке «OK».

Затем открывается окно инструмента «Регрессия». Первый блок настроек – «Входные данные». Тут в двух полях нужно указать адреса диапазонов, где находятся значения аргумента и функции. Ставим курсор в поле «Входной интервал Y» и выделяем на листе содержимое колонки «Y». После того, как адрес массива отобразился в окне «Регрессия», ставим курсор в поле «Входной интервал Y» и точно таким же образом выделяем ячейки столбца «X».

Около параметров «Метка» и «Константа-ноль» флажки не ставим. Флажок можно установить около параметра «Уровень надежности» и в поле напротив указать желаемую величину соответствующего показателя (по умолчанию 95%).

В группе «Параметры вывода» нужно указать, в какой области будет отображаться результат вычисления. Существует три варианта:

• Область на текущем листе;
• Другой лист;
• Другая книга (новый файл).

Остановим свой выбор на первом варианте, чтобы исходные данные и результат размещались на одном рабочем листе. Ставим переключатель около параметра «Выходной интервал». В поле напротив данного пункта ставим курсор. Щелкаем левой кнопкой мыши по пустому элементу на листе, который призван стать левой верхней ячейкой таблицы вывода итогов расчета. Адрес данного элемента должен высветиться в поле окна «Регрессия».

Группы параметров «Остатки» и «Нормальная вероятность» игнорируем, так как для решения поставленной задачи они не важны. После этого клацаем по кнопке «OK», которая размещена в правом верхнем углу окна «Регрессия».

Программа производит расчет на основе ранее введенных данных и выводит результат в указанный диапазон. Как видим, данный инструмент выводит на лист довольно большое количество результатов по различным параметрам. Но в контексте текущего урока нас интересует показатель «R-квадрат». В данном случае он равен 0,947664, что характеризует выбранную модель, как модель хорошего качества.

Способ 3: коэффициент детерминации для линии тренда

Кроме указанных выше вариантов, коэффициент детерминации можно отобразить непосредственно для линии тренда в графике, построенном на листе Excel. Выясним, как это можно сделать на конкретном примере.

Мы имеем график, построенный на основе таблицы аргументов и значений функции, которая была использована для предыдущего примера. Произведем построение к нему линии тренда. Кликаем по любому месту области построения, на которой размещен график, левой кнопкой мыши. При этом на ленте появляется дополнительный набор вкладок – «Работа с диаграммами». Переходим во вкладку «Макет». Клацаем по кнопке «Линия тренда», которая размещена в блоке инструментов «Анализ». Появляется меню с выбором типа линии тренда. Останавливаем выбор на том типе, который соответствует конкретной задаче. Давайте для нашего примера выберем вариант «Экспоненциальное приближение».

Эксель строит прямо на плоскости построения графика линию тренда в виде дополнительной черной кривой.

Теперь нашей задачей является отобразить собственно коэффициент детерминации. Кликаем правой кнопкой мыши по линии тренда. Активируется контекстное меню. Останавливаем выбор в нем на пункте «Формат линии тренда…».

Для выполнения перехода в окно формата линии тренда можно выполнить альтернативное действие. Выделяем линию тренда кликом по ней левой кнопки мыши. Перемещаемся во вкладку «Макет». Клацаем по кнопке «Линия тренда» в блоке «Анализ». В открывшемся списке клацаем по самому последнему пункту перечня действий – «Дополнительные параметры линии тренда…».

После любого из двух вышеуказанных действий запускается окошко формата, в котором можно произвести дополнительные настройки. В частности, для выполнения нашей задачи необходимо установить флажок напротив пункта «Поместить на диаграмму величину достоверности аппроксимации (R^2)». Он размещен в самом низу окна. То есть, таким образом мы включаем отображение коэффициента детерминации на области построения. Затем не забываем нажать на кнопку «Закрыть» внизу текущего окна.

Значение достоверности аппроксимации, то есть, величина коэффициента детерминации, будет отображено на листе в области построения. В данном случае эта величина, как видим, равна 0,9242, что характеризует аппроксимацию, как модель хорошего качества.

Абсолютно точно таким образом можно устанавливать показ коэффициента детерминации для любого другого типа линии тренда. Можно менять тип линии тренда, произведя переход через кнопку на ленте или контекстное меню в окно её параметров, как было показано выше. Затем уже в самом окне в группе «Построение линии тренда» можно переключиться на другой тип. Не забываем при этом контролировать, чтобы около пункта «Поместить на диаграмму величину достоверности аппроксимации» был установлен флажок. Завершив вышеуказанные действия, щелкаем по кнопке «Закрыть» в нижнем правом углу окна.

При линейном типе линия тренда уже имеет значение достоверности аппроксимации равное 0,9477, что характеризует эту модель, как ещё более достоверную, чем рассматриваемую нами ранее линию тренда экспоненциального типа.

Таким образом, переключаясь между разными типами линии тренда и сравнивая их значения достоверности аппроксимации (коэффициент детерминации), можно найти тот вариант, модель которого наиболее точно описывает представленный график. Вариант с самым высоким показателем коэффициента детерминации будет наиболее достоверным. На его основе можно строить самый точный прогноз.

Например, для нашего случая опытным путем удалось установить, что самый высокий уровень достоверности имеет полиномиальный тип линии тренда второй степени. Коэффициент детерминации в данном случае равен 1. Это говорит о том, что указанная модель абсолютно достоверная, что означает полное исключение погрешностей.

Но, в то же время, это совсем не значит, что для другого графика тоже наиболее достоверным окажется именно этот тип линии тренда. Оптимальный выбор типа линии тренда зависит от типа функции, на основании которой был построен график. Если пользователь не обладает достаточным объемом знаний, чтобы «на глаз» прикинуть наиболее качественный вариант, то единственным выходом определения лучшего прогноза является как раз сравнение коэффициентов детерминации, как было показано на примере выше.

В Экселе существуют два основных варианта вычисления коэффициента детерминации: использование оператора КВПИРСОН и применение инструмента «Регрессия» из пакета инструментов «Анализ данных». При этом первый из этих вариантов предназначен для использования только в процессе обработки линейной функции, а другой вариант можно использовать практически во всех ситуациях. Кроме того, существует возможность отображения коэффициента детерминации для линии трендов графиков в качестве величины достоверности аппроксимации. С помощью данного показателя имеется возможность определить тип линии тренда, который располагает самым высоким уровнем достоверности для конкретной функции.

Помимо этой статьи, на сайте еще 12698 инструкций.
Добавьте сайт Lumpics.ru в закладки (CTRL+D) и мы точно еще пригодимся вам.

Отблагодарите автора, поделитесь статьей в социальных сетях.

Коэффициент детерминации в excel

Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества подбора уравнения регрессии. Для приемлемых моделей предполагается, что коэффициент детерминации должен быть хотя бы не меньше 50%. Модели с коэффициентом детерминации выше 80% можно признать достаточно хорошими. Значение коэффициента детерминации R 2 = 1 означает функциональную зависимость между переменными.

Для линейной зависимости коэффициент детерминации равен квадрату коэффициента корреляции r_xy: R 2 = r_xy 2 .
2 «>Рассчитать свое значение
Например, значение R 2 = 0.83, означает, что в 83% случаев изменения х приводят к изменению y . Другими словами, точность подбора уравнения регрессии — высокая.

В общем случае, коэффициент детерминации находится по формуле: или
В этой формуле указаны дисперсии:
,
где ∑(y- y ) — общая сумма квадратов отклонений;
— сумма квадратов отклонений, обусловленная регрессией («объясненная» или «факторная»);
— остаточная сумма квадратов отклонений.

В случае нелинейной регрессии коэффициент детерминации рассчитывается через этот калькулятор. При множественной регрессии, коэффициент детемрминации можно найти через сервис Множественная регрессия

• доля денежных доходов, направленных на прирост сбережений во вкладах, займах, сертификатах и в покупку валюты, в общей сумме среднедушевого денежного дохода, % (Y)
• среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. руб. (X)

Следует выполнить: 1. построить поле корреляции и сформировать гипотезу о возможной форме и направлении связи; 2. рассчитать параметры уравнений линейной и A1; 3. выполнить расчет прогнозного значения результата, предполагая, что прогнозные значения факторов составят B2 % от их среднего уровня; 4. оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации, проанализировать их значения; 5. Дать с помощью среднего (общего) коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом; 6. Оценить с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнений; 7. Оценить надежность уравнений в целом через F-критерий Фишера для уровня значимости а = 0,05. По значениям характеристик, рассчитанных в пп. 5,6 и данном пункте, выберете лучшее уравнение регрессии и дайте его обоснование.

Уравнение имеет вид y = ax + b
1. Параметры уравнения регрессии.
Средние значения

Связь между признаком Y фактором X сильная и прямая.
Уравнение регрессии

По таблице Стьюдента находим Tтабл
T_табл (n-m-1;a) = (10;0.05) = 1.812
Поскольку Tнабл > Tтабл , то отклоняем гипотезу о равенстве 0 коэффициента корреляции. Другими словами, коэффициента корреляции статистически — значим

Анализ точности определения оценок коэффициентов регрессии

S _a = 3.3432
Доверительные интервалы для зависимой переменной

Рассчитаем границы интервала, в котором будет сосредоточено 95% возможных значений Y при неограниченно большом числе наблюдений и X = 1
(-557.64;913.38)
Проверка гипотез относительно коэффициентов линейного уравнения регрессии
1) t-статистика

Статистическая значимость коэффициента регрессии a подтверждается

Статистическая значимость коэффициента регрессии b не подтверждается
Доверительный интервал для коэффициентов уравнения регрессии
Определим доверительные интервалы коэффициентов регрессии, которые с надежность 95% будут следующими:
(a — t _a S _a; a + t _aS _a)
(17.1616;29.2772)
(b — t _b S _b; b + t _bS _b)
(-136.4585;445.7528)

Fkp = 4.96
Поскольку F > Fkp, то коэффициент детерминации статистически значим

Коэффициент детерминации в Excel (Эксель)

Для статистических моделей во многих случаях необходимо определить точность прогноза. Это производится с помощью специальных расчётов в Microsoft Excel, а использоваться будет коэффициент детерминации. Он обозначается как R^2.

Статистические модели можно разделить на качественные уровни в зависимости от коэффициента. От 0.8 до 1 относятся модели хорошего качества, модели достаточного качества имеют уровень от 0.5 до 0.8, а плохое качество имеет диапазон от 0 до 0.5.

Способ определения точности с помощью функции КВПИРСОН

В линейной функции коэффициент детерминации будет равен квадрату корреляционного коэффициента. Рассчитать его можно с помощью специальной функции. Для начала создадим таблицу с данными.

Потом нужно выбрать место, где будет показан результат расчёта и нажимаем на кнопку вставки функции.

После этого откроется специальное окно. Категорию нужно выбрать «Статистические» и выбираем КВПИРСОН. Эта функция позволяет определить коэффициент корреляции касательно функции Пирсона, соответственно квадратное значение коэффициента корреляции = коэффициенту детерминации.

После подтверждения действия, появится окно в котором нужно в полях выставить «Известные значения Х» и «Известные значения Y». Нажимаем мышкой поле «Известные значения Y» и в рабочем окне выделяем данные столбца Y. Аналогичное действие делаем и с другим полем выбирая данные уже с таблицы Х.

Как результат этих действий будет показано значение коэффициента детерминации в ячейке, которая ранее была выбрана для отображения результата.

Определение коэффициента детерминации если функция не является линейной.

Если функция нелинейная, то инструментарий Excel также позволяет рассчитать коэффициент с помощью инструмента «Регрессия». Его можно найти в пакете анализа данных. Но для начала нужно активировать этот пакет, перейдя в раздел «Файл» и в списке открыть «Параметры».

После этого можно увидеть новое окно, в котором нужно в меню выбрать «Надстройки», а в специальном поле по управлению надстройками выбираем «Надстройки Excel» и переходим к ним.

После перехода в надстройки Excel появится новое окно. В нём можно увидеть доступные для пользователя надстройки. Ставим галочку возле «Пакет анализа» и подтверждаем действие.

Найти его можно в разделе «Данные», после перехода в который нажимаем на «Анализ данных» в правой части экрана.

После его открытия, в списке выбираем «Регрессия»и подтверждаем действие.

После этого появится новое окно в котором можно производить настройки. Входные данные позволяют настроить значение интервалов Х и Y, достаточно выделить соответствующие ячейки аргументов другого аргумента. В поле уровня надежности можно выставить нужный показатель. Параметры вывода позволяют задать где будет показан результат. Если к примеру выбрать показ на текущем листе, то для начала нужно выбрать пункт «Выходной интервал» — и нажать на области основного окна где будет в будущем отображаться результат и координаты ячейки будут показаны соответствующем поле. В конце подтверждаем действие.

В рабочем окне появится результат. Так как мы вычисляем коэффициент детерминации, то в итогах нам нужен R-коэффициент. Если посмотреть на значение, то можно увидеть что оно относится к наилучшему качеству.

Способ определения коэффициента детерминации для линии тренда

Имея созданную таблицу с соответствующими значение, создаем график. Чтобы провести на нём линию тренда надо нажать на график, а именно на область где строится линия. Сверху в панели инструментов выбрать раздел «Макет», а в нём выбрать «Линия тренда». После этого в контексте данного примера в списке выбираем «Экспоненциальное приближение».

Линия тренда будет отображена на графике как кривая с черным цветом.

Для того чтобы показать коэффициент детерминации, нужно по черной кривой нажать правой кнопкой мыши и выбрать в списке «Формат линии тренда».

После этого появится новое окно. В нём нужно отметить флажком и выбрать нужное действие (показано на скриншоте). Благодаря этому коэффициент будет отображен на графике. После того как это было сделано, закрываем окно.

После закрытия окна формата линии тренда в рабочем окне можно увидеть значение коэффициента детерминации.

Если пользователю нужен другой типаж линии тренда, то в окне «Формат линии тренда» можно выбрать его. Не забыв задать его ранее при создании линии тренда в разделе «Макет» или в контекстном меню. Также не забываем ставить флажок для функции R^2.

Как результат можно увидеть изменение линии тренда и число достоверности.

После просмотра разных вариаций линий тренда, пользователь может определить наиболее подходящую для себя так как показатель достоверности может меняться в зависимости от выбора линии. Максимальный коэффициент это единица, что означает максимальную достоверность, однако не всегда можно достигнуть этого значения.

Так было рассмотрено несколько способов по нахождению коэффициента детерминации. Пользователь может выбрать наиболее оптимальный для своих целей.

Алгоритм вычисления коэффициента выборочной детерминации в MS-Excel Текст научной статьи по специальности « Математика»

CC BY

Аннотация научной статьи по математике, автор научной работы — Красильников Дмитрий Евгеньевич

Рассматривается коэффициент выборочной детерминации как критерий однородности выборок в социально-экономических исследованиях. Приводится геометрическое доказательство закона разложения дисперсии , предлагается алгоритм вычисления коэффициента выборочной детерминации в MS-Excel, рассматривается случай, когда закон разложения дисперсии не выполняется, показана связь между коэффициентом выборочной детерминации и эмпирическим корреляционным отношением .

Похожие темы научных работ по математике , автор научной работы — Красильников Дмитрий Евгеньевич

Текст научной работы на тему «Алгоритм вычисления коэффициента выборочной детерминации в MS-Excel»

Д. Е. Красильников

АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ВЫБОРОЧНОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ

Нижегородский почтамт. Отделение почтовой связи №24

Рассматривается коэффициент выборочной детерминации как критерий однородности выборок в социально-экономических исследованиях. Приводится геометрическое доказательство закона разложения дисперсии, предлагается алгоритм вычисления коэффициента выборочной детерминации в MS-Excel, рассматривается случай, когда закон разложения дисперсии не выполняется, показана связь между коэффициентом выборочной детерминации и эмпирическим корреляционным отношением.

Ключевые слова: коэффициент выборочной детерминации, закон разложения дисперсии, MS-Excel, критерий однородности выборок, дисперсионный анализ, эмпирическое корреляционное отношение.

При проведении социологических, психологических, экономических и маркетинговых исследований почти всегда встает вопрос о репрезентативности исследуемой выборки. Под репрезентативностью выборки, чаще всего, понимается ее однородность. При этом в современной литературе по соответствующим дисциплинам не дается универсальный метод проверки гипотезы об однородности. Как правило, для такой проверки используют так называемый ¿-критерий, F-критерий или критерий «Хи-квадрат» (см., например, [1]), которые базируются на сравнении средних величин со значением функции Стьюдента, Фишера или Хи -квадрат. Однако эти критерии слабо чувствительны к социально-экономическим данным ввиду небольшого разброса значений таких данных, а применение указанных функций недостаточно обосновано, так как эти критерии были разработаны для биологических, а не социально-экономических исследований.

Другим распространенным подходом к оценке репрезентативности является обоснованность выборки с позиций той или иной задачи. Например, при изучении спроса на автомобили стоимостью от миллиона рублей выборка, сделанная из лиц с доходом 8-10 тыс. руб. , будет всегда нерепрезентативной.

Тем не менее, в Советском Союзе была разработана специальная статистика (функция от выборочной совокупности), позволяющая оценить однородность любой выборки при условии ее стратификации — коэффициент выборочной детерминации (^2выб). Его не следует путать с коэффициентом детерминации (R2 ), который характеризует качество аппроксимации с помощью линейной функции и не имеет отношения к выборочному методу.

Данная статистика основана на разложении дисперсии на межгрупповую и внутриг-рупповую. Это разложение также используется в дисперсионном анализе. «Первоначально (1918 г.) дисперсионный анализ был разработан английским математиком-статистиком Р.А. Фишером для обработки результатов агрономических опытов по выявлению условий получения максимального урожая различных сортов сельскохозяйственных культур. Сам термин «дисперсионный анализ» Фишер употребил позднее [2, с. 392].

Чтобы понять, на чем основано разложение дисперсии, рассмотрим так называемый «прямоугольный выборочный план», используемый в однофакторном дисперсионном анализе (табл. 1).

Этот план представляет собой таблицу, в которой каждый столбец является выборкой с n элементами. Всего делается m таких выборок. В литературе эти столбцы часто называют факторами, группами или стратами, а само расположение элементов выборок — стратификацией.

© Красильников Д. Е., 2016.

В этой статье при обозначении элемента таблицы символом у, первый индекс указывает номер строки, а второй — номер столбца, в соответствии с правилом обозначения элементов матриц, принятым в Советском Союзе. Замечу, что в английской традиции принята обратная запись, то есть сначала пишут столбец, а затем строку, а в современной российской литературе встречаются оба варианта.

Очевидно, что общее число элементов в таблице N есть

Прямоугольный выборочный план

1 у11 у12 уЦ у 1т

2 у21 у22 у 2 i у 2т

1 у,1 у 2 у, у гт

п уп1 уп 2 у п] у пт

Среднее у1 у 2 у, у т

По каждому столбцу вычисляется среднее арифметическое у. (внутригрупповая средняя), которое заносится в последнюю строку таблицы,

Матрица парных коэффициентов корреляции

Матрица парных коэффициентов корреляции представляет собой матрицу, элементами которой являются парные коэффициенты корреляции. Например, для трех переменных эта матрица имеет вид:

—	y	x1	x2	x3
y	1	ryx1	ryx2	ryx3
x1	rx1y	1	rx1x2	rx1x3
x2	rx2y	rx2x1	1	rx2x3
x3	rx3y	rx3x1	rx3x2	1

Вставьте в поле матрицу парных коэффициентов.

Пример . По данным 154 сельскохозяйственных предприятий Кемеровской области 2003 г. изучить эффективность производства зерновых (табл. 13).

1. Определите факторы, формирующие рентабельность зерновых в сельскохозяйственных предприятий в 2003 г.
2. Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции. Установите, какие факторы мультиколлинеарны.
3. Постройте уравнение регрессии, характеризующее зависимость рентабельности зерновых от всех факторов.
4. Оцените значимость полученного уравнения регрессии. Какие факторы значимо воздействуют на формирование рентабельности зерновых в этой модели?
5. Оцените значение рентабельности производства зерновых в сельскохозяйственном предприятии № 3.

Решение получаем с помощью калькулятора Уравнение множественной регрессии :

Матрица X T
Умножаем матрицы, (X T X)

22	19.76	27.81	13.19
19.76	23.78	22.45	15.73
27.81	22.45	42.09	14.96
13.19	15.73	14.96	10.45

В матрице, (X T X) число 22, лежащее на пересечении 1-й строки и 1-го столбца, получено как сумма произведений элементов 1-й строки матрицы X T и 1-го столбца матрицы X
Умножаем матрицы, (X T Y)

14.17

15.91

16.58

10.56

Находим определитель det(X T X) T = 34.35
Находим обратную матрицу (X T X) -1

0.6821	0.3795	-0.2934	-1.0118
0.3795	9.4402	-0.133	-14.4949
-0.2934	-0.133	0.1746	0.3204
-1.0118	-14.4949	0.3204	22.7272

Вектор оценок коэффициентов регрессии равен
s = (X T X) -1 X T Y =

0.1565

0.3375

0.0043

0.2986

Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии): Y = 0.1565 + 0.3375X ₁+ 0.0043X ₂+ 0.2986X ₃

Матрица парных коэффициентов корреляции

Для y и x₂
Уравнение имеет вид y = ax + b
Средние значения

Для y и x₃
Уравнение имеет вид y = ax + b
Средние значения

Для x₁ и x₂
Уравнение имеет вид y = ax + b
Средние значения

Для x₁ и x₃
Уравнение имеет вид y = ax + b
Средние значения

Для x₂ и x₃
Уравнение имеет вид y = ax + b
Средние значения

Оценка среднеквадратичного отклонения равна

Частные коэффициент эластичности E₁ 2 = 0.62 2 = 0.38, т.е. в 38.0855 % случаев изменения х приводят к изменению y. Другими словами — точность подбора уравнения регрессии — средняя

Значимость коэффициента корреляции

По таблице Стьюдента находим Tтабл
T_табл(n-m-1;a) = (18;0.05) = 1.734
Поскольку Tнабл > Tтабл , то отклоняем гипотезу о равенстве 0 коэффициента корреляции. Другими словами, коэффициента корреляции статистически — значим
Интервальная оценка для коэффициента корреляции (доверительный интервал)

Доверительный интервал для коэффициента корреляции
r(0.3882;0.846)

5. Проверка гипотез относительно коэффициентов уравнения регрессии (проверка значимости параметров множественного уравнения регрессии).
1) t-статистика

Статистическая значимость коэффициента регрессии b₀не подтверждается

Статистическая значимость коэффициента регрессии b₁не подтверждается

Статистическая значимость коэффициента регрессии b₂не подтверждается

Статистическая значимость коэффициента регрессии b₃не подтверждается
Доверительный интервал для коэффициентов уравнения регрессии
Определим доверительные интервалы коэффициентов регрессии, которые с надежность 95% будут следующими:
(b_i— t _iS _i; b_i+ t _iS _i)
b ₀: (-0.7348;1.0478)
b ₁: (-2.9781;3.6531)
b ₂: (-0.4466;0.4553)
b ₃: (-4.8459;5.4431)

Алгоритм вычисления коэффициента выборочной детерминации в MS-Excel Текст научной статьи по специальности « Математика»

CC BY

Аннотация научной статьи по математике, автор научной работы — Красильников Дмитрий Евгеньевич

Рассматривается коэффициент выборочной детерминации как критерий однородности выборок в социально-экономических исследованиях. Приводится геометрическое доказательство закона разложения дисперсии , предлагается алгоритм вычисления коэффициента выборочной детерминации в MS-Excel, рассматривается случай, когда закон разложения дисперсии не выполняется, показана связь между коэффициентом выборочной детерминации и эмпирическим корреляционным отношением .

Похожие темы научных работ по математике , автор научной работы — Красильников Дмитрий Евгеньевич

Текст научной работы на тему «Алгоритм вычисления коэффициента выборочной детерминации в MS-Excel»

Д. Е. Красильников

АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ВЫБОРОЧНОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ

Нижегородский почтамт. Отделение почтовой связи №24

Рассматривается коэффициент выборочной детерминации как критерий однородности выборок в социально-экономических исследованиях. Приводится геометрическое доказательство закона разложения дисперсии, предлагается алгоритм вычисления коэффициента выборочной детерминации в MS-Excel, рассматривается случай, когда закон разложения дисперсии не выполняется, показана связь между коэффициентом выборочной детерминации и эмпирическим корреляционным отношением.

Ключевые слова: коэффициент выборочной детерминации, закон разложения дисперсии, MS-Excel, критерий однородности выборок, дисперсионный анализ, эмпирическое корреляционное отношение.

При проведении социологических, психологических, экономических и маркетинговых исследований почти всегда встает вопрос о репрезентативности исследуемой выборки. Под репрезентативностью выборки, чаще всего, понимается ее однородность. При этом в современной литературе по соответствующим дисциплинам не дается универсальный метод проверки гипотезы об однородности. Как правило, для такой проверки используют так называемый ¿-критерий, F-критерий или критерий «Хи-квадрат» (см., например, [1]), которые базируются на сравнении средних величин со значением функции Стьюдента, Фишера или Хи -квадрат. Однако эти критерии слабо чувствительны к социально-экономическим данным ввиду небольшого разброса значений таких данных, а применение указанных функций недостаточно обосновано, так как эти критерии были разработаны для биологических, а не социально-экономических исследований.

Другим распространенным подходом к оценке репрезентативности является обоснованность выборки с позиций той или иной задачи. Например, при изучении спроса на автомобили стоимостью от миллиона рублей выборка, сделанная из лиц с доходом 8-10 тыс. руб. , будет всегда нерепрезентативной.

Тем не менее, в Советском Союзе была разработана специальная статистика (функция от выборочной совокупности), позволяющая оценить однородность любой выборки при условии ее стратификации — коэффициент выборочной детерминации (^2выб). Его не следует путать с коэффициентом детерминации (R2 ), который характеризует качество аппроксимации с помощью линейной функции и не имеет отношения к выборочному методу.

Данная статистика основана на разложении дисперсии на межгрупповую и внутриг-рупповую. Это разложение также используется в дисперсионном анализе. «Первоначально (1918 г.) дисперсионный анализ был разработан английским математиком-статистиком Р.А. Фишером для обработки результатов агрономических опытов по выявлению условий получения максимального урожая различных сортов сельскохозяйственных культур. Сам термин «дисперсионный анализ» Фишер употребил позднее [2, с. 392].

Чтобы понять, на чем основано разложение дисперсии, рассмотрим так называемый «прямоугольный выборочный план», используемый в однофакторном дисперсионном анализе (табл. 1).

Этот план представляет собой таблицу, в которой каждый столбец является выборкой с n элементами. Всего делается m таких выборок. В литературе эти столбцы часто называют факторами, группами или стратами, а само расположение элементов выборок — стратификацией.

© Красильников Д. Е., 2016.

В этой статье при обозначении элемента таблицы символом у, первый индекс указывает номер строки, а второй — номер столбца, в соответствии с правилом обозначения элементов матриц, принятым в Советском Союзе. Замечу, что в английской традиции принята обратная запись, то есть сначала пишут столбец, а затем строку, а в современной российской литературе встречаются оба варианта.

Очевидно, что общее число элементов в таблице N есть

Прямоугольный выборочный план

1 у11 у12 уЦ у 1т

2 у21 у22 у 2 i у 2т

1 у,1 у 2 у, у гт

п уп1 уп 2 у п] у пт

Среднее у1 у 2 у, у т

По каждому столбцу вычисляется среднее арифметическое у. (внутригрупповая средняя), которое заносится в последнюю строку таблицы,

Построение функции тренда в Excel. Быстрый прогноз без учета сезонности

Глядя на любой набор данных распределенных во времени (динамический ряд), мы можем визуально определить падения и подъемы показателей, которые он содержит. Закономерность подъемов и падений называется трендом, который может говорить о том, увеличиваются или уменьшаются наши данные.

Пожалуй, цикл статей о прогнозировании я начну с самого простого — построении функции тренда. Для примера возьмем данные о продажах и построим модель, которая опишет зависимость продаж от времени.

Базовые понятия

Думаю, еще со школы все знакомы с линейной функцией, она как раз и лежит в основе тренда:

Y — это объем продаж, та переменная, которую мы будем объяснять временем и от которого она зависит, то есть Y(t);

t — номер периода (порядковый номер месяца), который объясняет план продаж Y;

a0 — это нулевой коэффициент регрессии, который показывает значение Y(t), при отсутствии влияния объясняющего фактора (t=0);

a1 — коэффициент регрессии, который показывает, на сколько исследуемый показатель продаж Y зависит от влияющего фактора t;

E — случайные возмущения, которые отражают влияния других неучтенных в модели факторов, кроме времени t.

Построение модели

Итак, мы знаем объем продаж за прошедшие 9 месяцев. Вот, что из себя представляет наша табличка:

Следующее, что мы должны сделать — это определить коэффициенты a0 и a1 для прогнозирования объема продаж за 10-ый месяц.

Определение коэффициентов модели

Строим график. По горизонтали видим отложенные месяцы, по вертикали объем продаж:

В Google Sheets выбираем Редактор диаграмм -> Дополнительные и ставим галочку возле Линии тренда. В настройках выбираем Ярлык — Уравнение и Показать R^2.

Если вы делаете все в MS Excel, то правой кнопкой мыши кликаем на график и в выпадающем меню выбираем «Добавить линию тренда».

По умолчанию строится линейная функция. Справа выбираем «Показывать уравнение на диаграмме» и «Величину достоверности аппроксимации R^2».

Вот, что получилось:

На графике мы видим уравнение функции:

y = 4856*x + 105104

Она описывает объем продаж в зависимости от номера месяца, на который мы хотим эти продажи спрогнозировать. Рядом видим коэффициент детерминации R^2, который говорит о качестве модели и на сколько хорошо она описывает наши продажи (Y). Чем ближе к 1, тем лучше.

У меня R^2 = 0,75. Это средний показатель, он говорит о том, что в модели не учтены какие-то другие значимые факторы помимо времени t, например, это может быть сезонность.

Прогнозируем

Чтобы рассчитать продажи за 10-ый месяц, подставляем в функцию тренда 10 вместо x. То есть,

y = 4856*10 + 105104

Получаем 153664 продажи в следующем месяце. Если добавим новую точку на график, то сразу видим, что R^2 улучшился.

Таким образом вы можете спрогнозировать данные на несколько месяцев вперед, но без учета других факторов ваш прогноз будет лежать на линии тренда и будет не таким информативным как хотелось бы. К тому же, долгосрочный прогноз, сделанный таким способом будет очень приблизительным.

Повысить точность модели можно добавлением сезонности к функции тренда, что мы и сделаем в следующей статье.

🎦 Видео