Обусловленность матриц и систем уравнений (6 видео)

Число обусловленности матрицы

Число обусловленности матрицы показывает насколько матрица близка к матрице неполного ранга (для квадратных матриц — к вырожденности).

Рассмотрим систему линейных уравнений

Если матрица A вырожденная, то для некоторых b решение x не существует, а для других b оно будет неединственным. Следовательно, если A почти вырожденная, то можно ожидать, что малые изменения в A и b вызовут очень большие изменения в x. Если же взять в качестве A единичную матрицу, то решение системы (1) будет x=b. Следовательно, если A близка к единичной матрице, то малые изменения в A и b должны влеч за собой малые изменения в x.

Рассмотрим это на численном примере

Как видно из Рис. 1, векторы строки матрицы A — и линейно зависимы. Следовательно существует нуль-пространство N(A) ортогональное к и . Так как b∈R(A), имеем множество решений ,,. . Если же взять , то b∉R(A) и, следовательно, система линейных уравнений не имеет решения. Далее, изменим в (2) вектор строку матрицы A. Пусть . Тогда система (2) имеет единственное решение . Получили, что малое изменение в A или b совешенно меняет решение системы (2). Такие матрицы называют плохо обусловленными.

Для оченки обусловленности матрицы вычисляют число обусловленности матрицы (обозначается символом «cond»). Для вычисления числа обусловленности введем понятия нормы для векторов x. В качестве нормы возмем l-норму вектора:

Умножая вектор х на матрицу A приводит к новому вектору Ax, норма которого может слишком отличаться от нормы вектора x. Эта чувствительность матрицы A мы хотим измерять. Максимальное и минимальное изменение Ax при изменении можно задать следующими числами:

Отношение Q/q называется числом обусловленности матрицы A:

В системе (1) изменим b на Δb. Тогда имеем:

Из (1) и (7) следует A·Δx=Δb. Тогда, учитывая (4) и (5) получим следующие неравенства:

Следовательно при q≠0 имеем:

При относительном изменении правой части , относительная ошибка может составить .

Если q=0, то cond(A)=+∞, т.е. матрица неполного ранга (вырожденная). Чем больше cond(A), тем ближе матрица A к неполному рангу (к вырожденности). Чем ближе матрица к единичной матрице, тем больше cond(A) близка к 1 и , следовательно, матрица далека от неполного ранга (далека от вырожденности).

Свойства числа обусловленности матрицы:

cond(A)>=1 (т.к. Q>=q).
cond(P)=1, где P-матрица перестановок или единичная матрица.
cond(λA)=cond(A), где λ скаляр.
, где D диагональная матрица.

Свойства 3 и 4 показывают, что cond(A) является лучшей критерией оценки вырожденности квадратных матриц, чем определитель. Действительно, если взять в качестве матрицы A квадратную диагональную матрицу 100×100 с элементами 0.1 на главной диагонали, то det(A)=(0.1) 100 =10 -100 , что очень малое число и показывает близость к вырожденности в то время, как строки и столбцы матрицы ортогональны и, в действительности матрица далека от вырожденности. Если же применять cond, то получим cond(A)=1.

Следующий пример иллюстрирует понятие числа обусловленности матрицы. Рассмотрим систему линейных уравнений (1), где

Тогда решением системы линейных уравнений будет . Если же правую заменить на , решением системы будет . Обозначим Δb=b-b1 и Δx=x-x1. Тогда

Из (13) видно, что очень малое изменение в b, совершенно изменил решение x. Так как

Неравенство (15) показывает что матрица A плохо обусловлена, т.е. близка к вырожденности. С помощью экспериментальных вычислений мы обнаружили плохую обусловленность матрицы A. А как, на самом деле, вычислить число обусловленности матрицы. В выражении (4) Q называется нормой матрицы и ее можно вычислить с помощью следующего вырaжения:

где a_j — j-ый столбец матрицы A. Оказывается, что 1/q является нормой обратной к A (если существует) матрицы A -1 : . Тогда

Вы можете вычислить обусловленность матрицы используя матричный онлайн калькулятор. Для этого вычислите обратную к матрице A, вычислите нормы для матриц A и A -1 и, используя выражение (17), вычислите cond(A).

Видео:Решение системы уравнений методом ГауссаСкачать

Обусловленность систем линейных уравнений

Две на первый взгляд похожие системы линейных уравнений могут обладать различной чувствительностью к погрешностям задания входных данных. Это свойство связано с понятием обусловленности системы уравнений.

Числом обусловленности линейного оператора A, действующего в нормированном пространстве а также числом обусловленности системы линейных уравнений Ax = у назовем величину

Таким образом, появляется связь числа обусловленности с выбором нормы.

Предположим, что матрица и правая часть системы заданы неточно. При этом погрешность матрицы составляет dA, а правой части — dу. Можно показать, что для погрешности dx имеет место следующая оценка ( ):

В частности, если dA = 0, то

При этом решение уравнения Ax = у не при всех у одинаково чувствительно к возмущению dу правой части.

Свойства числа обусловленности линейного оператора:

причем максимум и минимум берутся для всех таких x, что Как следствие,

где и — соответственно минимальное и максимальное по модулю собственные значения матрицы A. Равенство достигается для самосопряженных матриц в случае использования евклидовой нормы в пространстве

Матрицы с большим числом обусловленности (ориентировочно ) называются плохо обусловленными матрицами. При численном решении систем с плохо обусловленными матрицами возможно сильное накопление погрешностей, что следует из оценки для погрешности dx. Исследуем вопрос о погрешности решения, вызванной ошибками округления в ЭВМ при вычислении правой части. Пусть t — двоичная разрядность чисел в ЭВМ. Каждая компонента вектора правой части округляется с относительной погрешностью Следовательно,

Таким образом, погрешность решения, вызванная погрешностями округления, может быть недопустимо большой в случае плохо обусловленных систем.

Итак – принципиально остаются две проблемы –

1.не обеспечивается обоснованная сходимость алгоритма к единственной (в случае модельного примера- истинной) структуре и

2. Не разрешено противоречие о неадекватности моделей шаговой регрессии на новых точках, не участвовавших при оценке параметров модели. Возможно ли, если не обеспечить такую адекватность при других способах синтеза моделей, то хотя бы найти путь к решению такой задачи (возможно и адекватность определить другим способом )

Для АШР даже в случае применения для МНК оценки процедуры Грамма-Шмидта не разрешается вопрос о единственности модели – просто оценки параметров становятся наиболее точными и несмещенными

Т.о. гарантированное нахождение всего множества подходящих решений в реальных задачах (при — количество линейных входных аргументов и степени ПП p >3) получим только после полного

перебора всех подструктур полной структуры как в методе всех регрессий (у Дрейпера и Смита). Тогда мы найдем всете модели, в которых все аргументы входят с уровнем значимости не менее чем заданный. Со всеми выше описанными проблемами – а какая же из них, из этого множества та, которая действительно наша.

Можно еще добавить камень в огород АШР о неиспользуемой возможности вариации уровнем значимости для учета уровня шума в данных

Именно эту проблему предлагает решать МГУА с помощью введения понятия внешних критериев.

Необходимое примечание.

при все типы АШР МВИ, МГУА, другие целесообразные подходы, дают практически одинаково эффективные (или неэффективные) решения. Кривые критериев одинаково асимптотически стремятся к некоторому ненулевому уровню, при подходе к которому и определяется единственная модель.

Каждый из них это делает по своему, и определить адекватность метода по сходимости к нужной модели можно только построив соответствующий вашей задаче модельный пример.

Однако наиболее распространенный случай – это когда число точек невелико , тогда мы здесь решаем не переопределенную задачу (здесь точного решения нет и мы ищем среди плохих решений наилучшие), а близкую к определенной — вернее даже когда неизвестно, задача переопределена – определена или недоопределена.То есть включается сюда и совсем, казалось бы некорректная задача.

И наиболее эффективный подход к решению структурно-параметрического синтеза при данных условиях демонстрирует МГУА

Как видим нарушение уже первого условия порождаетнеобходимомость разрешения проблемы множественности моделей не прибегая к процедуре полного перебора –надо предложить какой-то принцип, позволяющий найти путь к истинной или квазиистинной модели без полного перебора претендентов моделей.

Следующая проблема не менее реальна и еще более запутывает задачу поиска структуры. – проблема шума в данных –мы помним что при это нарушаются свойства проекционности аппарата МНК – нарушаются свойства оценок, но проблема в том что на зашумленных данных найти истинную структуру вообще может бытььпроблематично – если неизвестны х-ки шума и точки их приложения алгоритм будет тупо подстраиваться под шум.

Основная проблема– проблема необоснованности выбора структуры модели классическими АШГ многократно обостряется в связи с тем что порог используемый критерием Фишера в виде уровня значимости

на самом деле регулирует не только риск ошибки

– его выбор должен учитывать уровень шума и точки его приложения.

Ведь увеличение уровня шума например на выходе неизбено требует загрубить модель (не подстраивать ее под шум) а значит изменить уровень увеличить значимости с тем чтобы более жестко фильтровать апгументы в модель и ее упрощать .

Гораздо сложнее учесть шумы на входе тем более если они проходят нелинейное преобразование модели.

Однако методологически механизмов учета данных коррекций в агоритмах нет что делает выбор структур в условиях шума необоснованным.

Видео:Матричный метод решения систем уравненийСкачать

6.1. Решение систем линейных алгебраических уравнений. Обусловленность матрицы

При исследовании численных методов для решения математических задач необходимо различать свойства самой задачи и свойства вычислительного алгоритма. Для каждой математической задачи принято рассматривать вопрос о ее корректности.

Определение. Говорят, что задача поставлена корректно, если ее решение существует, единственно и непрерывно зависит от входных данных.

Где А — квадратная, неособенная матрица размерности N, и, следовательно, det(A) ≠ 0, тогда существует единственное решение системы. Чтобы убедиться в корректности задачи (6.1) необходимо еще установить непрерывную зависимость решения от входных данных. Входными данными являются правая часть F и элементы матрицы А.

Соответственно, различают устойчивость по правой части, когда возмущается только правая часть F , а матрица А остается неизменной, и коэффициентную устойчивость, когда возмущается только матрица А .

Будем считать, что решение и правая часть задачи (6.1) принадлежат линейному пространству H, состоящему из N-мерных векторов. Введем в H норму, для которой выполнено:

||X||>0, для всех Х≠0H ,

||α X||=| α| ||X||, для любого числа А и ХH ,

||X+Y||≤||X||+||Y||, для любых X и YH .

Определение. Нормой матрицы А, подчиненной данной норме векторов, называется число , для всех Х≠0H .

Наряду с системой (6.1) рассмотрим «возмущенную» систему A Xε = Fδ , которая отличается от (6.1) правой частью. Насколько сильно может измениться решение Х В результате изменения правой части?

Определение. Говорят, что система (6.1) устойчива по правой части, если при любых F и Fδ Справедлива оценка || δx||≤ M || δf ||, где M — постоянная, M >0.

Эта оценка выражает факт непрерывной зависимости решения от правой части, то есть показывает, что || δx|| Стремится к нулю при || δf ||Стремящемся к нулю. Наличие устойчивости очень важно при численном решении систем уравнений, так как никогда нельзя задать правую часть F точно. Погрешность δf возникает в результате округления.

Получим оценку для относительной погрешности решения . Используем неравенство ||F|| ≤ ||A|| ||X|| . Перемножим его с неравенством ||δx||≤ ||A-1|| || δf ||, получим требуемую оценку

Определение. Число ρ(A)= называется числом обусловленности матрицы A и характеризует степень зависимости относительной погрешности решения от относительной погрешности правой части. В случае самосопряженной матрицы A =A* это число равно

ρ(A)=,

Где λMax , λmin – максимальное и минимальное по модулю собственные значения матрицы A.

Матрицы с большим числом обусловленности называются плохо обусловленными. При численном решении систем с такими матрицами возможно сильное накопление погрешности. При небольших изменениях правой части погрешность решения может оказаться значительной.

Например, для матрицы

Число обусловленности ρ(A)=, И если взять за правую часть системы вектор F= (1,0000, 1,0000)T, то получим решение X=(0,3333, 0,0000)T. Решение «возмущенной» системы с правой частью Fδ = (0,9998, 1,0000)T равно Xε=(5,0000, 2,0000)T.

Если взять матрицу

И за правую часть системы вектор F= (1,0000, 0)T, то получим решение . Решение «возмущенной» системы при изменении коэффициента a22 = 0,421 на 0,433 равно Xε = (47,983, -86,879)T.