Если оценки параметров уравнения регрессии полученных при помощи метода наименьших (3 видео)

Содержание

Оценки параметров, найденных при помощи метода наименьших квадратов, обладают свойствами эффективности, состоятельности и несмещенности
Ваш ответ
решение вопроса
Похожие вопросы
Учебные материалы для студентов
Методические указания, конспекты, лекции, контрольные, лабораторные работы, курсовые.
Тест по эконометрике
Тест №1
Тест №2
Тест: Тесты-нлайн по эконометрике
🔍 Видео

Видео:Метод наименьших квадратов. Линейная аппроксимацияСкачать

Оценки параметров, найденных при помощи метода наименьших квадратов, обладают свойствами эффективности, состоятельности и несмещенности

Видео:Метод наименьших квадратов (МНК)Скачать

Ваш ответ

Видео:Эконометрика. Оценка значимости параметров уравнения регрессии. Критерий Стьюдента.Скачать

решение вопроса

Видео:Метод наименьших квадратов. Регрессионный анализ.Скачать

Учебные материалы для студентов

Видео:Эконометрика. Оценка значимости уравнения регрессии. Критерий ФишераСкачать

Методические указания, конспекты, лекции, контрольные, лабораторные работы, курсовые.

Видео:Суть метода наименьших квадратов с примерами. Основы эконометрики в RСкачать

Тест по эконометрике

Тест №1

Первая главная компонента

A. Содержит максимальную долю изменчивости всей матрицы факторов.
B. Отражает степень влияния первого фактора на результат.

C. Отражает степень влияния результата на первый фактор.

D. Отражает долю изменчивости результата, обусловленную первым фактором.

E. Отражает тесноту связи между результатом и первым фактором.

Если расчетное значение F-критерия Фишера превышает табличное, то можно сделать вывод о.

статистической незначимости построеной модели

значимости(существенности) моделируемой зависимости

статистической значимости построенной модели

невозможности использования построенной модели для описания исследуемой зависимости

При применении метода наименьших квадратов к оценке параметров уравнений регрессии, величина зависимой переменной у не может определяться на основании ____________ уравнения регрессии

Выберите по крайней мере один ответ: дифференциального

линеаризованного

нелинейного

Фиктивной переменными в уравнении множественной регрессии могут быть.

a. количественные переменные

b. экономические показатели, выраженные в стоимостном измерении

c. качественные переменные, преобразованные в количественные

d. переменные, исходные значения которых не имеют количественного значения

Косвенный метод наименьших квадратов применим для .

a. идентифицируемой системы одновременных уравнений

b. неидентифицируемой системы рекурсивных уравнений

c. неидентифицируемой системы уравнений

d. любой системы одновременных уравнений

Индекс корреляции рассчитанный для нелинейного уравнения регрессии характеризует .

тесноту нелинейной связи между зависимой и независимой переменными

на сколько процентов изменится значение зависимой переменной при изменении на один процент независимой переменной

статистическую значимость (существенность) связи построенного уравнения

значение арифметического корня, взятого по значению индекса детерминации для этого нелинейного уравнения

Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для .

Выберите один ответ.

сверхидентифицируемой системы одновременных уравнений

идентифицируемой системы одновременных уравнений

любой системы одновременных уравнений

неидентифицируемой системы уравнений

В роли расстояния между объектами может выступать

Выберите по крайней мере один ответ: обычное евклидово расстояние

квадрат евклидового расстояния

косинус угла между объектами-векторами

максимум модуля разности между координатами

Структурная форма системы эконометрических уравнений это.

Выберите один ответ.

a. система регрессионных уравнений, в каждом из которых содержатся все объясняемые переменные из других уравнений

b. система регрессионных уравнений, матрица коэффициентов которых симметрична

c. система уравнений регрессии, имеющих треугольную структуру

d. исходные уравнения регрессии, каждое из которых в качестве объясняющей переменной может содержать объясняемую переменную из других уравнений

Число главных компонент

Выберите один ответ.

A. Больше числа исходных факторов, но меньше длины базисного ряда данных.

B. Меньше числа исходных факторов.

C. Равно числу исходных факторов.

D. Равно длине базисного ряда данных.

E. Больше длины базисного ряда данных.

Значение коэффициента детерминации, рассчитанное для линейного уравнения парной регрессии составило . Следовательно, значение линейного коэффициента парной корреляции может быть равно

Выберите по крайней мере один ответ: -0.9; если b 0

Целью дискриминантного анализа является

Выберите один ответ. количество верно классифицированных объектов близко к 50%

количество верно классифицированных объектов близко к 100%

все группы имеют одинаковую размерность

При применении метода наименьших квадратов к линейному уравнению регрессии минимизируется сумма квадратов.

Выберите по крайней мере один ответ:

отклонений фактических (наблюдаемых) y от их модельных значений , рассчитанных по уравнению величин

Временным рядом называют.

Выберите один ответ.

a. Временно созданный набор данных

b. Упорядоченные во времени значения показателя

c. Ряд данных, полученный расчетным путем за короткое время

d. Набор данных для исследования

Главные компоненты представляют собой

Выберите один ответ. A. Статистически значимые факторы.

B. Экономически значимые факторы.

C. Линейные комбинации факторов.

D. Центрированные факторы.

E. Пронормированные факторы.

Значение коэффициента детерминации рассчитывается как отношение дисперсии результативного признака, объясненной регрессией, к __________ дисперсии результативного признака

Выберите один ответ.

Укажите уравнения регрессии, в которых фиктивная переменная используется только в мультипликативной форме.

При построении дендрограммы сначала объединяются

Выберите один ответ. объекты, совпадающие по всем признакам

наиболее близкие объекты относительно выбранного расстояния

наиболее далекие объекты

Автокорреляцией уровней временного ряда называют.

Выберите один ответ.

a. корреляционную зависимость между трендовой и сезонной компонентами временного ряда

b. корреляционную зависимость между наблюдаемыми и расчетными значениями исследуемого временного показателя

c. корреляционную зависимость между уровнями исходного временного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на один или несколько периодов времени

d. автокорреляцию остатков временного ряда

С помощью частного F-критерия можно проверить значимость j-го коэффициента чистой регрессии в предложении, что j-й фактор в уравнение множественной регрессии.

Выберите один ответ. a. не был включен

b. был включен последним

c. был включен первым

d. был включен условно

Если оценки параметров уравнения регрессии, полученных при помощи метода наименьших квадратов обладают свойствами несмещенности, эффективности и состоятельности, то .

Выберите по крайней мере один ответ:

a. математическое ожидание остатков равно нулю и они характеризуются минимальной дисперсией

b. происходит накапливание значений остатков при большом числе выборочных оцениваний

c. возможен переход от точечного оценивания к интервальному

d. наблюдается уменьшение точности оценивания параметров с увеличением объема выборки

Компонентами временного ряда являются:

Выберите по крайней мере один ответ:

циклическая (сезонная) компонента

Качество подбора нелинейного уравнения регрессии можно охарактеризовать на основе показателей.

Выберите по крайней мере один ответ:

средней ошибки аппроксимации

коэффициента линейной корреляции

При работе по методу К-средних

Выберите по крайней мере один ответ:

элементы не могут переходить из одного кластера в другой

элементы могут переходить из одного кластера в другой

процесс заканчивается при стабилизации кластеров

процесс заканчивается за одну итерацию

В правой части структурной формы взаимозависимой системы могут стоять

Выберите один ответ.

A. Только экзогенные лаговые переменные.

B. Только экзогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).

C. Только эндогенные лаговые переменные.

D. Только эндогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).

E. Любые экзогенные и эндогенные переменные.

Одним из современных препятствий эффективного применения множественного регрессионного анализа является

Выберите один ответ.

a. малая диcперсия

b. мультиколлинеарность независимых переменных

c. низкая квалификация исследователя

d. малое количество факторов

Гипотеза об мультипликативной структурной схеме взаимодействия факторов, формирующих уровни временного ряда, означает правомерность следующего представления .

Выберите один ответ.

a. уровень тренда равен уровень временного ряда * конъюнктурная компонента * сезонный фактор * случайная компонента

b. уровень временного ряда равен (тренд + конъюнктурная компонента)*сезонный фактор + случайная компонента

c. случайная компонента равна тренд * конъюнктурная компонента * сезонный фактор * уровень временного ряда

d. уровень временного ряда равен тренд * конъюнктурная компонента * сезонный фактор * случайная компонента

Если оценки параметров уравнения регрессии обладают свойствами состоятельности, эффективности и несмещенности, то .

Выберите по крайней мере один ответ:

при большом числе выборочных оцениваний остатки не будут накапливаться

возможен переход от точечного оценивания к интервальному

точность модели снижается с увеличением объема выборки

предпосылки метода наименьших квадратов не выполняются

На практике для анализа коррелированности отклонений используют статистику.

Выберите один ответ.

Перечислить основные методы кластерного анализа

Выберите по крайней мере один ответ:

Параметр является статистически значимым (существенным), если

Выберите один ответ.

a. он положителен

b. вероятность того, что он равен нулю мала

c. известна формула для его расчета

d. вероятность того, что он не равен нулю мала

Целью кластерного анализа является

Выберите один ответ.

A. образование групп схожих между собой объектов

B. разбиение на группы по некоторым признакам

C. различение объектов наблюдения по некоторым признакам

D. извлечение наиболее важных факторов из групп данных

Показателями качества нелинейного уравнения парной регрессии является.

Выберите по крайней мере один ответ:

коэффициент нелинейной регрессии

множественный коэффициент корреляции

Тест №2

Целью дискриминантного анализа является
все группы имеют одинаковую размерность
количество верно классифицированных объектов близко к 100%
количество верно классифицированных объектов близко к 50%

Установите соответствие между наименованиями уравнений множественной регрессии:
построение уравнения на основе выровненных центрированных данных
построение уравнения регрессии на основе исходных данных для двух независимых переменных и расчетом средних значений для других независимых переменных
построение уравнения непосредственно на основе исходных данных
построение уравнения регрессии на основе исходных данных для одной независимой переменной и расчетом средних значений для других независимых переменных

Структурной формой модели называется система .
a. независимых уравнений
b. уравнений с фиксированным набором факторов
c. взаимосвязанных уравнений
d. рекурсивных уравнений

Число главных компонент
A. Больше числа исходных факторов, но меньше длины базисного ряда данных.
B. Меньше числа исходных факторов.
C. Равно числу исходных факторов.
D. Равно длине базисного ряда данных.
E. Больше длины базисного ряда данных.

Трендовая составляющая временного ряда характеризует.
a. периодические изменения уровней ряда
b. основную тенденцию уровней ряда
c. качество построенной модели временного ряда
d. структуру временного ряда

Если расчетное значение F-критерия Фишера меньше табличного, то можно сделать вывод о.
статистической незначимости построенной модели
статистической значимости построения модели
незначимости(несущественности) моделируемой зависимости
целесообразности использования построенной модели для описания исследуемой зависимости

Главные компоненты представляют собой
A. Статистически значимые факторы.
B. Экономически значимые факторы.
C. Линейные комбинации факторов.
D. Центрированные факторы.
E. Пронормированные факторы.

Целью кластерного анализа является
A. образование групп схожих между собой объектов
B. разбиение на группы по некоторым признакам
C. различение объектов наблюдения по некоторым признакам
D. извлечение наиболее важных факторов из групп данных

Факторы множественной линейной регрессионной зависимости не коррелируют между собой, тогда матрица парных коэффициентов корреляции является.
a. симметричной
b. нулевой
c. единичной
d. треугольной

Если значение коэффициента корреляции, рассчитанное для линейного уравнения регрессии равно единице, то .
связь между параметрами и функциональная
связь между переменными и функциональная
величина оказывает существенное влияние на переменную
величина не оказывает влияния на переменную

С помощью традиционного метода наименьших квадратов можно определить параметры уравнений, входящих в систему _____ уравнений.
a. независимых или рекурсивных
b. одновременных или независимых
c. рекурсивных или одновременных
d. одновременных

Все нижеприведенные нелинейные модели можно свести к модели множественной линейной регрессии . Установите соответствие между видом нелинейной модели и соотношениями между исходными параметрами a, b, c и параметрами линеаризованой модели

В роли расстояния между объектами может выступать
обычное евклидово расстояние
квадрат евклидового расстояния
косинус угла между объектами-векторами
максимум модуля разности между координатами

Аддитивно мультипликативная модель содержит компоненты в виде .
a. отношений
b. слагаемых
c. комбинации слагаемых и сомножителей
d. сомножителей

Перечислить основные методы кластерного анализа
К-средних
дивизимный
агломеративный
главных компонент

Выберите значение коэффицента корреляции, которое характеризует функциональность связи между переменными y и x.

Установите соответствие между видом модели и ее характеристиками.

На практике гетероскедастичность имеет место, когда.
a. вероятностные распределения случайных отклонений при различных наблюдениях будут одинаковы
b. вероятностные распределения случайных отклонений при различных наблюдениях будут различны
c. дисперсия случайных отклонений одинаковы для разных наблюдений
d. дисперсия случайных отклонений является постоянной величиной

Укажите группы факторов, формирующих уровень временного ряда:

временные факторы
случайные факторы
факторы, формирующие тенденцию ряда
факторы, формирующие циклические колебания ряда

Производственная функция Кобба-Дугласа относится к классу ___ моделей.
полулогарифмических
степенных
линейных
обратных

Какое условие не выполняется, если коэффициент регрессии является незначимым(несущественным)?
a. несущественность влияние соотвествующей независимой переменной на зависимую переменную
b. его значение признается равным нулю
c. его значение признается отличным от нуля
d. соответствующая независимая переменная не включается в модель

При построении дендрограммы сначала объединяются
наиболее далекие объекты
объекты, совпадающие по всем признакам
пропорциональные объекты
наиболее близкие объекты относительно выбранного расстояния
Вопрос 26

Первая главная компонента
A. Содержит максимальную долю изменчивости всей матрицы факторов.
B. Отражает степень влияния первого фактора на результат.
C. Отражает степень влияния результата на первый фактор.
D. Отражает долю изменчивости результата, обусловленную первым фактором.
E. Отражает тесноту связи между результатом и первым фактором.

Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае .
a. из поведенческих уравнений и автокорреляционной функции
b. из поведенческих уравнений и тождеств
c. только из тождеств
d. из регрессионных уравнений и соотношений мультиколлинеарности в каждом из них

Если оценки параметров уравнения регрессии обладают свойствами состоятельности, эффективности и несмещенности, то .
предпосылки метода наименьших квадратов не выполняются
возможен переход от точечного оценивания к интервальному
точность модели снижается с увеличением объема выборки
при большом числе выборочных оцениваний остатки не будут накапливаться

При величине лага, равной нулю, автокорреляционная функция .
a. не существует
b. равна -1
c. равна 0
d. равна 1

Укажите последовательность этапов обобщенного метода наименьших квадратов.
изменяется спецификация модели (путём преобразования уравнения с учётом коэффициента пропорциональности дисперсий остатков)
устанавливается наличие гетероскедаcтичности или автокорреляции остатков
оцениваются параметры новой модели
оценивается общее качество преобразованной модели

Нарушение предпосылок метода наименьших квадратов ведет к нарушению свойств _________ оценок параметров уравнения регрессии.
a. несостоятельности
b. оперативности
c. эффективности
d. несмещенности

При работе по методу К-средних
элементы не могут переходить из одного кластера в другой
элементы могут переходить из одного кластера в другой
процесс заканчивается при стабилизации кластеров
процесс заканчивается за одну итерацию

Косвенный метод наименьших квадратов применим для .
a. неидентифицируемой системы рекурсивных уравнений
b. идентифицируемой системы одновременных уравнений
c. неидентифицируемой системы уравнений
d. любой системы одновременных уравнений

также в рубрике Контрольные, тесты:

Видео:Построение уравнения линейной регрессии методом наименьших квадратов.Скачать

Тест: Тесты-нлайн по эконометрике

Тема: Тесты-нлайн по эконометрике

Друзья! Формулы не отображаются на странице, так что ответы смотрите в файле.

Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения:

При выполнении предпосылок МНК оценки параметров регрессии обладают свойствами

Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения:

Равенство коэффициентов детерминации единице означает, что регрессионная модель объясняет получение всех наблюдаемых значений …

Какие статистические гипотезы выдвигаются при проверке статистической значимости построенной модели?

, где m – число факторных признаков. Приведена формула подсчета ______переменной Y

В случае нормального распределения остатков линейной регрессионной модели N(0, ) оценки параметров регрессии, полученной методом наименьших квадратов, …

О хорошем качестве регрессионной модели свидетельствует величина средней ошибки аппроксимации…

Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется только с помощью …

Средняя ошибка аппроксимации на основе относительных отклонений по каждому наблюдению подсчитывается по формуле …

Вывод о стационарности процесса делают на основе …

Если коэффициент регрессии является несущественным, то для него выполняется условие …

Для сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется _______ метод наименьших квадратов

Пусть в модели линейной регрессии нарушено одно из условий Гауса-Маркова: математическое ожидание ошибок равно 0 , а дисперсия остатков пропорциональна величине , меняющейся с изменением какого-то фактора, — неизвестная постоянная, характеризующаяся дисперсию ошибки при соблюдении предпосылки о гетероскедастичности. Для перехода к уравнению с гомоскедастичными остатками все переменные уравнения необходимо поделить на величину …

Коэффициент детерминации может принимать значения в интервале …

В модели необходимо учесть влияние уровня образования на заработную плату работника. На предприятии работают люди со средним специальным, высшим и незаконченным высшим образованием (всегл 3 категории). Тогда максимальное количество фиктивных переменных, необходимых для проведения анализа и построения оценок равно …

Зависимость объема производства Y от использования ресурса, задаваемой функцией вида является …

Выберите основные модели временных рядов

Множество лаговых эндогенных переменных в системе эконометрических уравнений является подмножеством множества ….

Системы эконометрических уравнений не используются при моделировании …

Значение коэффициента детерминации близко к нулю. Следовательно, остаточная сумма квадратов стремится к …

Если ни один из вычисленных коэффициентов автокорреляции уровней ряда не оказался значимым, то ряд …

Визуальным способом проверки остатков на случайный характер является …

Уровень временного ряда характеризуется конкретным значением …

Практическая значимость свойств несмещенности, эффективности и состоятельности оценок параметров, полученных при помощи метода наименьших квадратов выражается в …

Отношение определяет значение …

Нахождение оценок МНК сводится к решению системы уравнений, являющихся относительно входящих в нее оцениваемых параметров уравнения регрессии …

Укажите условия, которые выполняются, если оценки параметров уравнения регрессии обладают свойствами состоятельности, эффективности и несмещенности.

Верными являются следующие утверждения:

Методами выравнивания уровней временного ряда могут служить:

Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения.

При оценке параметров линейного уравнения регрессии y с помощью метода наименьших квадратов определяют минимальное значение величины

К основным подходам анализа структуры временного ряда, содержащего сезонные или циклические колебания, относятся:

Двухшаговый метод наименьших квадратов определения оценок структурных параметров используется в случае …

Уровень временного ряда может формироваться под воздействием …

Нелинейной по параметрам, но внутренне линейной, которую можно привести к линейному виду, является эконометрическая модель …

Значение индекса корреляции рассчитанное для нелинейного уравнения регрессии характеризует тесноту ______ связи

Для нелинейного уравнения регрессии вида + возможна линеаризация путем …

При любой форме зависимости между переменными и показателем связи может являться …

Задачами построения эконометрической модели временного ряда являются …

Для оценки заработной платы некоторого работника используется следующая модель

— заработная плата i-го работника; — общий стаж его работы; – переменная, принимающая значение 1, если работник с высшим образованием и 0 в противном случае; — количество детей у работника; — переменная, принимающая значение 1, если работник мужчина и 0, если работник женщина. Сколько факторов необходимо представить в модели фиктивными переменными?

Установите соответствие между видом нелинейной зависимости и величинами остатков модели, к которым предъявляются предпосылки метода наименьших квадратов при оценке параметров лианеризированной модели.

В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Количество наблюдений, по которым построено уравнение регрессии можно определить, как ____ плюс 1