Число факторов в уравнении регрессии это

Уравнение множественной регрессии

Назначение сервиса . С помощью онлайн-калькулятора можно найти следующие показатели:

• уравнение множественной регрессии, матрица парных коэффициентов корреляции, средние коэффициенты эластичности для линейной регрессии;
• множественный коэффициент детерминации, доверительные интервалы для индивидуального и среднего значения результативного признака;

Кроме этого проводится проверка на автокорреляцию остатков и гетероскедастичность.

• Шаг №1
• Шаг №2
• Видеоинструкция
• Оформление Word

Отбор факторов обычно осуществляется в два этапа:

1. теоретический анализ взаимосвязи результата и круга факторов, которые оказывают на него существенное влияние;
2. количественная оценка взаимосвязи факторов с результатом. При линейной форме связи между признаками данный этап сводится к анализу корреляционной матрицы (матрицы парных линейных коэффициентов корреляции). Научно обоснованное решение задач подобного вида также осуществляется с помощью дисперсионного анализа — однофакторного, если проверяется существенность влияния того или иного фактора на рассматриваемый признак, или многофакторного в случае изучения влияния на него комбинации факторов.

Факторы, включаемые во множественную регрессию, должны отвечать следующим требованиям:

1. Они должны быть количественно измеримы. Если необходимо включить в модель качественный фактор, не имеющий количественного измерения, то ему нужно придать количественную определенность.
2. Каждый фактор должен быть достаточно тесно связан с результатом (т.е. коэффициент парной линейной корреляции между фактором и результатом должен быть существенным).
3. Факторы не должны быть сильно коррелированы друг с другом, тем более находиться в строгой функциональной связи (т.е. они не должны быть интеркоррелированы). Разновидностью интеркоррелированности факторов является мультиколлинеарность — тесная линейная связь между факторами.

Пример . Постройте регрессионную модель с 2-мя объясняющими переменными (множественная регрессия). Определите теоретическое уравнение множественной регрессии. Оцените адекватность построенной модели.
Решение.
К исходной матрице X добавим единичный столбец, получив новую матрицу X

1	5	14.5
1	12	18
1	6	12
1	7	13
1	8	14

Матрица Y

9

13

16

14

21

Транспонируем матрицу X, получаем X T :

1	1	1	1	1
5	12	6	7	8
14.5	18	12	13	14

Умножаем матрицы, X T X =

5 38 71,5 38 318 563,5 71,5 563,5 1043,25

В матрице, (X T X) число 5, лежащее на пересечении 1-й строки и 1-го столбца, получено как сумма произведений элементов 1-й строки матрицы X T и 1-го столбца матрицы X

Умножаем матрицы, X T Y =

73 563 1032,5

Находим обратную матрицу (X T X) -1

13.99	0.64	-1.3
0.64	0.1	-0.0988
-1.3	-0.0988	0.14

Вектор оценок коэффициентов регрессии равен

(X T X) -1 X T Y = y(x) =

13,99 0,64 -1,3 0,64 0,1 -0,0988 -1,3 -0,0988 0,14

*

73 563 1032,5

=

34,66 1,97 -2,45

Получили оценку уравнения регрессии: Y = 34.66 + 1.97X₁-2.45X₂
Оценка значимости уравнения множественной регрессии осуществляется путем проверки гипотезы о равенстве нулю коэффициент детерминации рассчитанного по данным генеральной совокупности. Для ее проверки используют F-критерий Фишера.
R 2 = 1 — s 2 _e/∑(y_i — y_ср) 2 = 1 — 33.18/77.2 = 0.57
F = R 2 /(1 — R 2 )*(n — m -1)/m = 0.57/(1 — 0.57)*(5-2-1)/2 = 1.33
Табличное значение при степенях свободы k₁ = 2 и k₂ = n-m-1 = 5 — 2 -1 = 2, Fkp(2;2) = 19
Поскольку фактическое значение F = 1.33 Пример №2 . Приведены данные за 15 лет по темпам прироста заработной платы Y (%), производительности труда X₁ (%), а также по уровню инфляции X₂ (%).

Год	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X1	3,5	2,8	6,3	4,5	3,1	1,5	7,6	6,7	4,2	2,7	4,5	3,5	5,0	2,3	2,8
X2	4,5	3,0	3,1	3,8	3,8	1,1	2,3	3,6	7,5	8,0	3,9	4,7	6,1	6,9	3,5
Y	9,0	6,0	8,9	9,0	7,1	3,2	6,5	9,1	14,6	11,9	9,2	8,8	12,0	12,5	5,7

Решение. Подготовим данные для вставки из MS Excel (как транспонировать таблицу для сервиса см. Задание №2) .

Включаем в отчет: Проверка общего качества уравнения множественной регрессии (F-статистика. Критерий Фишера, Проверка на наличие автокорреляции),

После нажатия на кнопку Дале получаем готовое решение.
Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии):
Y = 0.2706 + 0.5257X₁ + 1.4798X₂
Скачать.

Качество построенного уравнения регрессии проверяется с помощью критерия Фишера (п. 6 отчета).

Пример №3 .
В таблице представлены данные о ВВП, объемах потребления и инвестициях некоторых стран.

ВВП	16331,97	16763,35	17492,22	18473,83	19187,64	20066,25	21281,78	22326,86	23125,90
Потребление в текущих ценах	771,92	814,28	735,60	788,54	853,62	900,39	999,55	1076,37	1117,51
Инвестиции в текущих ценах	176,64	173,15	151,96	171,62	192,26	198,71	227,17	259,07	259,85

Решение:
Для проверки полученных расчетов используем инструменты Microsoft Excel «Анализ данных» (см. пример).

Пример №4 . На основе данных, приведенных в Приложении и соответствующих Вашему варианту (таблица 2), требуется:

1. Построить уравнение множественной регрессии. При этом признак-результат и один из факторов остаются теми же, что и в первом задании. Выберите дополнительно еще один фактор из приложения 1 (границы наблюдения должны совпадать с границами наблюдения признака-результата, соответствующего Вашему варианту). При выборе фактора нужно руководствоваться его экономическим содержанием или другими подходами. Пояснить смысл параметров уравнения.
2. Рассчитать частные коэффициенты эластичности. Сделать вывод.
3. Определить стандартизованные коэффициенты регрессии (b-коэффициенты). Сделать вывод.
4. Определить парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции; сделать выводы.
5. Оценить значимость параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента, а также значимость уравнения регрессии в целом с помощью общего F-критерия Фишера. Предложить окончательную модель (уравнение регрессии). Сделать выводы.

Решение. Определим вектор оценок коэффициентов регрессии. Согласно методу наименьших квадратов, вектор получается из выражения:
s = (X T X) -1 X T Y
Матрица X

1	3.9	10
1	3.9	14
1	3.7	15
1	4	16
1	3.8	17
1	4.8	19
1	5.4	19
1	4.4	20
1	5.3	20
1	6.8	20
1	6	21
1	6.4	22
1	6.8	22
1	7.2	25
1	8	28
1	8.2	29
1	8.1	30
1	8.5	31
1	9.6	32
1	9	36

Матрица Y

7
7
7
7
7
7
8
8
8
10
9
11
9
11
12
12
12
12
14
14

Матрица X T

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.9	3.9	3.7	4	3.8	4.8	5.4	4.4	5.3	6.8	6	6.4	6.8	7.2	8	8.2	8.1	8.5	9.6	9
10	14	15	16	17	19	19	20	20	20	21	22	22	25	28	29	30	31	32	36

Умножаем матрицы, (X T X)

Умножаем матрицы, (X T Y)

Находим определитель det(X T X) T = 139940.08
Находим обратную матрицу (X T X) -1

Уравнение регрессии
Y = 1.8353 + 0.9459X ₁ + 0.0856X ₂
Для несмещенной оценки дисперсии проделаем следующие вычисления:
Несмещенная ошибка e = Y — X*s

0.62
0.28
0.38
0.01
0.11
-1
-0.57
0.29
-0.56
0.02
-0.31
1.23
-1.15
0.21
0.2
-0.07
-0.07
-0.53
0.34
0.57

se 2 = (Y — X*s) T (Y — X*s)
Несмещенная оценка дисперсии равна

Оценка среднеквадратичного отклонения равна

Найдем оценку ковариационной матрицы вектора k = σ*(X T X) -1

k(x) = 0.36

0,619 -0,0262 -0,0183 -0,0262 0,126 -0,0338 -0,0183 -0,0338 0,0102

=

0,222 -0,00939 -0,00654 -0,00939 0,0452 -0,0121 -0,00654 -0,0121 0,00366

Дисперсии параметров модели определяются соотношением S 2 _i = K_ii, т.е. это элементы, лежащие на главной диагонали
С целью расширения возможностей содержательного анализа модели регрессии используются частные коэффициенты эластичности, которые определяются по формуле

Тесноту совместного влияния факторов на результат оценивает индекс множественной корреляции (от 0 до 1)

Связь между признаком Y факторами X сильная
Частные коэффициенты (или индексы) корреляции, измеряющие влияние на у фактора х_i при неизменном уровне других факторов определяются по стандартной формуле линейного коэффициента корреляции — последовательно берутся пары yx1,yx2. , x1x2, x1x3.. и так далее и для каждой пары находится коэффициент корреляции

Коэффициент детерминации
R 2 = 0.97 2 = 0.95, т.е. в 95% случаев изменения х приводят к изменению y. Другими словами — точность подбора уравнения регрессии — высокая

Значимость коэффициента корреляции

По таблице Стьюдента находим Tтабл: T_табл (n-m-1;a) = (17;0.05) = 1.74
Поскольку Tнабл Fkp, то коэффициент детерминации статистически значим и уравнение регрессии статистически надежно

Построение парной регрессионной модели

Рекомендации к решению контрольной работы.

Статистические данные по экономике можно получить на странице Россия в цифрах.
После определения зависимой и объясняющих переменных можно воспользоваться сервисом Множественная регрессия. Регрессионную модель с 2-мя объясняющими переменными можно построить используя матричный метод нахождения параметров уравнения регрессии или метод Крамера для нахождения параметров уравнения регрессии.

Пример №3 . Исследуется зависимость размера дивидендов y акций группы компаний от доходности акций x₁, дохода компании x₂ и объема инвестиций в расширение и модернизацию производства x₃. Исходные данные представлены выборкой объема n=50.

Тема I. Парная линейная регрессия
Постройте парные линейные регрессии — зависимости признака y от факторов x₁, x₂, x₃ взятых по отдельности. Для каждой объясняющей переменной:

1. Постройте диаграмму рассеяния (поле корреляции). При построении выберите тип диаграммы «Точечная» (без отрезков, соединяющих точки).
2. Вычислите коэффициенты уравнения выборочной парной линейной регрессии (для вычисления коэффициентов регрессии воспользуйтесь встроенной функцией ЛИНЕЙН (функция находится в категории «Статистические») или надстройкой Пакет Анализа), коэффициент детерминации, коэффициент корреляции (функция КОРЕЛЛ), среднюю ошибку аппроксимации.
3. Запишите полученное уравнение выборочной регрессии. Дайте интерпретацию найденным в предыдущем пункте значениям.
4. Постройте на поле корреляции прямую линию выборочной регрессии по точкам .
5. Постройте диаграмму остатков.
6. Проверьте статистическую значимость коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента (табличное значение определите с помощью функции СТЬЮДРАСПОБР) и всего уравнения в целом по критерию Фишера (табличное значение F_табл определите с помощью функции FРАСПОБР).
7. Постройте доверительные интервалы для коэффициентов регрессии. Дайте им интерпретацию.
8. Постройте прогноз для значения фактора, на 50% превышающего его среднее значение.
9. Постройте доверительный интервал прогноза. Дайте ему экономическую интерпретацию.
10. Оцените полученные результаты — сделайте выводы о качестве построенной модели, влиянии рассматриваемого фактора на показатель.

Тема II. Множественная линейная регрессия
1. Постройте выборочную множественную линейную регрессию показателя на все указанные факторы. Запишите полученное уравнение, дайте ему экономическую интерпретацию.
2. Определите коэффициент детерминации, дайте ему интерпретацию. Вычислите среднюю абсолютную ошибку аппроксимации и дайте ей интерпретацию.
3. Проверьте статистическую значимость каждого из коэффициентов и всего уравнения в целом.
4. Постройте диаграмму остатков.
5. Постройте доверительные интервалы коэффициентов. Для статистически значимых коэффициентов дайте интерпретации доверительных интервалов.
6. Постройте точечный прогноз значения показателя y при значениях факторов, на 50% превышающих их средние значения.
7. Постройте доверительный интервал прогноза, дайте ему экономическую интерпретацию.
8. Постройте матрицу коэффициентов выборочной корреляции между показателем и факторами. Сделайте вывод о наличии проблемы мультиколлинеарности.
9. Оцените полученные результаты — сделайте выводы о качестве построенной модели, влиянии рассматриваемых факторов на показатель.

R — значит регрессия

Статистика в последнее время получила мощную PR поддержку со стороны более новых и шумных дисциплин — Машинного Обучения и Больших Данных. Тем, кто стремится оседлать эту волну необходимо подружится с уравнениями регрессии. Желательно при этом не только усвоить 2-3 приемчика и сдать экзамен, а уметь решать проблемы из повседневной жизни: найти зависимость между переменными, а в идеале — уметь отличить сигнал от шума.

Для этой цели мы будем использовать язык программирования и среду разработки R, который как нельзя лучше приспособлен к таким задачам. Заодно, проверим от чего зависят рейтинг Хабрапоста на статистике собственных статей.

Введение в регрессионный анализ

Если имеется корреляционная зависимость между переменными y и x , возникает необходимость определить функциональную связь между двумя величинами. Зависимость среднего значения называется регрессией y по x .

Основу регрессионного анализа составляет метод наименьших квадратов (МНК), в соответствии с которым в качестве уравнения регресии берется функция такая, что сумма квадратов разностей минимальна.

Карл Гаусс открыл, или точнее воссоздал, МНК в возрасте 18 лет, однако впервые результаты были опубликованы Лежандром в 1805 г. По непроверенным данным метод был известен еще в древнем Китае, откуда он перекочевал в Японию и только затем попал в Европу. Европейцы не стали делать из этого секрета и успешно запустили в производство, обнаружив с его помощью траекторию карликовой планеты Церес в 1801 г.

Вид функции , как правило, определен заранее, а с помощью МНК подбираются оптимальные значения неизвестных параметров. Метрикой рассеяния значений вокруг регрессии является дисперсия.

• k — число коэффициентов в системе уравнений регрессии.

Чаще всего используется модель линейной регрессии, а все нелинейные зависимости приводят к линейному виду с помощью алгебраических ухищрений, различных преобразования переменных y и x .

Линейная регрессия

Уравнения линейной регрессии можно записать в виде

В матричном виде это выгладит

• y — зависимая переменная;
• x — независимая переменная;
• β — коэффициенты, которые необходимо найти с помощью МНК;
• ε — погрешность, необъяснимая ошибка и отклонение от линейной зависимости;

Случайная величина может быть интерпретирована как сумма из двух слагаемых:

• — полная дисперсия (TSS).
• — объясненная часть дисперсии (ESS).
• — остаточная часть дисперсии (RSS).

Еще одно ключевое понятие — коэффициент корреляции R 2 .

Ограничения линейной регрессии

Для того, чтобы использовать модель линейной регрессии необходимы некоторые допущения относительно распределения и свойств переменных.

1. Линейность, собственно. Увеличение, или уменьшение вектора независимых переменных в k раз, приводит к изменению зависимой переменной также в k раз.
2. Матрица коэффициентов обладает полным рангом, то есть векторы независимых переменных линейно независимы.
3. Экзогенность независимых переменных — . Это требование означает, что математическое ожидание погрешности никоим образом нельзя объяснить с помощью независимых переменных.
4. Однородность дисперсии и отсутствие автокорреляции. Каждая ε_i обладает одинаковой и конечной дисперсией σ 2 и не коррелирует с другой ε_i. Это ощутимо ограничивает применимость модели линейной регрессии, необходимо удостовериться в том, что условия соблюдены, иначе обнаруженная взаимосвязь переменных будет неверно интерпретирована.

Как обнаружить, что перечисленные выше условия не соблюдены? Ну, во первых довольно часто это видно невооруженным глазом на графике.

Неоднородность дисперсии

При возрастании дисперсии с ростом независимой переменной имеем график в форме воронки.

Нелинейную регрессии в некоторых случая также модно увидеть на графике довольно наглядно.

Тем не менее есть и вполне строгие формальные способы определить соблюдены ли условия линейной регрессии, или нарушены.

• Автокорреляция проверяется статистикой Дарбина-Уотсона (0 ≤ d ≤ 4). Если автокорреляции нет, то значения критерия d≈2, при позитивной автокорреляции d≈0, при отрицательной — d≈4.
• Неоднородность дисперсии — Тест Уайта, , при chi_$» data-tex=»inline»/> нулевая гипотеза отвергается и констатируется наличие неоднородной дисперсии. Используя ту же можно еще применить тест Бройша-Пагана.
• Мультиколлинеарность — нарушения условия об отсутствии взаимной линейной зависимости между независимыми переменными. Для проверки часто используют VIF-ы (Variance Inflation Factor).

В этой формуле — коэффициент взаимной детерминации между и остальными факторами. Если хотя бы один из VIF-ов > 10, вполне резонно предположить наличие мультиколлинеарности.

Почему нам так важно соблюдение всех выше перечисленных условий? Все дело в Теореме Гаусса-Маркова, согласно которой оценка МНК является точной и эффективной лишь при соблюдении этих ограничений.

Как преодолеть эти ограничения

Нарушения одной или нескольких ограничений еще не приговор.

1. Нелинейность регрессии может быть преодолена преобразованием переменных, например через функцию натурального логарифма ln .
2. Таким же способом возможно решить проблему неоднородной дисперсии, с помощью ln , или sqrt преобразований зависимой переменной, либо же используя взвешенный МНК.
3. Для устранения проблемы мультиколлинеарности применяется метод исключения переменных. Суть его в том, что высоко коррелированные объясняющие переменные устраняются из регрессии, и она заново оценивается. Критерием отбора переменных, подлежащих исключению, является коэффициент корреляции. Есть еще один способ решения данной проблемы, который заключается в замене переменных, которым присуща мультиколлинеарность, их линейной комбинацией. Этим весь список не исчерпывается, есть еще пошаговая регрессия и другие методы.

К сожалению, не все нарушения условий и дефекты линейной регрессии можно устранить с помощью натурального логарифма. Если имеет место автокорреляция возмущений к примеру, то лучше отступить на шаг назад и построить новую и лучшую модель.

Линейная регрессия плюсов на Хабре

Итак, довольно теоретического багажа и можно строить саму модель.
Мне давно было любопытно от чего зависит та самая зелененькая цифра, что указывает на рейтинг поста на Хабре. Собрав всю доступную статистику собственных постов, я решил прогнать ее через модель линейно регрессии.

Загружает данные из tsv файла.

• points — Рейтинг статьи
• reads — Число просмотров.
• comm — Число комментариев.
• faves — Добавлено в закладки.
• fb — Поделились в социальных сетях (fb + vk).
• bytes — Длина в байтах.

Вопреки моим ожиданиям наибольшая отдача не от количества просмотров статьи, а от комментариев и публикаций в социальных сетях. Я также полагал, что число просмотров и комментариев будет иметь более сильную корреляцию, однако зависимость вполне умеренная — нет надобности исключать ни одну из независимых переменных.

Теперь собственно сама модель, используем функцию lm .

В первой строке мы задаем параметры линейной регрессии. Строка points

. определяет зависимую переменную points и все остальные переменные в качестве регрессоров. Можно определить одну единственную независимую переменную через points

reads , набор переменных — points

Перейдем теперь к расшифровке полученных результатов.

• Intercept — Если у нас модель представлена в виде , то тогда — точка пересечения прямой с осью координат, или intercept .
• R-squared — Коэффициент детерминации указывает насколько тесной является связь между факторами регрессии и зависимой переменной, это соотношение объясненных сумм квадратов возмущений, к необъясненным. Чем ближе к 1, тем ярче выражена зависимость.
• Adjusted R-squared — Проблема с в том, что он по любому растет с числом факторов, поэтому высокое значение данного коэффициента может быть обманчивым, когда в модели присутствует множество факторов. Для того, чтобы изъять из коэффициента корреляции данное свойство был придуман скорректированный коэффициент детерминации .
• F-statistic — Используется для оценки значимости модели регрессии в целом, является соотношением объяснимой дисперсии, к необъяснимой. Если модель линейной регрессии построена удачно, то она объясняет значительную часть дисперсии, оставляя в знаменателе малую часть. Чем больше значение параметра — тем лучше.
• t value — Критерий, основанный на t распределении Стьюдента . Значение параметра в линейной регрессии указывает на значимость фактора, принято считать, что при t > 2 фактор является значимым для модели.
• p value — Это вероятность истинности нуль гипотезы, которая гласит, что независимые переменные не объясняют динамику зависимой переменной. Если значение p value ниже порогового уровня (.05 или .01 для самых взыскательных), то нуль гипотеза ложная. Чем ниже — тем лучше.

Можно попытаться несколько улучшить модель, сглаживая нелинейные факторы: комментарии и посты в социальных сетях. Заменим значения переменных fb и comm их степенями.

Проверим значения параметров линейной регрессии.

Как видим в целом отзывчивость модели возросла, параметры подтянулись и стали более шелковистыми , F-статистика выросла, так же как и скорректированный коэффициент детерминации .

Проверим, соблюдены ли условия применимости модели линейной регрессии? Тест Дарбина-Уотсона проверяет наличие автокорреляции возмущений.

И напоследок проверка неоднородности дисперсии с помощью теста Бройша-Пагана.

В заключение

Конечно наша модель линейной регрессии рейтинга Хабра-топиков получилось не самой удачной. Нам удалось объяснить не более, чем половину вариативности данных. Факторы надо чинить, чтобы избавляться от неоднородной дисперсии, с автокорреляцией тоже непонятно. Вообще данных маловато для сколь-нибудь серьезной оценки.

Но с другой стороны, это и хорошо. Иначе любой наспех написанный тролль-пост на Хабре автоматически набирал бы высокий рейтинг, а это к счастью не так.

Регрессионный анализ

Методы корреляционного анализа, позволяющего решать задачи определения тесноты и направления связи, существующей между изучаемыми величинами. Регрессионный анализ представляет собой следующий этап статистического анализа и позволяет предсказать значения случайной величины на основании значений одной или нескольких независимых случайных величин. Достижение этой цели оказывается возможным за счет определения вида аналитического выражения, описывающего связь зависимой случайной величины Y (которую в этом случае называют результативным признаком) с независимыми случайными величинами Х1 ,Х2 , . Хm (которые называют факторами).

Основной задачей регрессионного анализа является установление формы линии регрессии и изучение зависимости между переменными. Основной задачей корреляционного анализа — выявление связи между случайными переменными и оценка ее тесноты.

Форма связи результативного признака Y с факторами Х1 ,Х2 , . Хm называется уравнением регрессии. В зависимости от типа выбранного уравнения различают линейную и нелинейную регрессию (например, квадратичную, логарифмическую, экспоненциальную и т. д.).

Регрессия может быть парная (простая) и множественная, что определяется числом взаимосвязанных признаков. Если исследуется связь между двумя признаками (результативным и факторным), то регрессия называется парной (простой); к этому типу относится, например, исследование зависимости между продажами и затратами на рекламу. Если исследуется связь между тремя и более признаками, то регрессия называется множественной (многофакторной) — например, если исследуется связь между уровнем потребления, доходом, финансовым состоянием и размером семьи.

На этапе регрессионного анализа решаются следующие основные задачи.

1. Выбор общего вида уравнения регрессии и определение параметров регрессии.

2. Определение в регрессии степени взаимосвязи результативного признака и факторов, проверка общего качества уравнения регрессии.

3. Проверка статистической значимости каждого коэффициента уравнения регрессии и определение их доверительных интервалов.

Простая линейная регрессия

Выбор общего вида уравнения регрессии является важной задачей, поскольку форма связи выявляет механизм получения значений зависимой случайной переменной Y. Форма связи может быть линейной или нелинейной. Линейная связь описывается линейным уравнением. Уравнение простой линейной регрессии имеет вид:

График этой функции называется линией регрессии. Линия регрессии точнее всего отражает распределение экспериментальных значений на диаграмме рассеяния, а угол ее наклона характеризует степень зависимости между двумя переменными.

Параметры уравнения регрессии могут быть определены с помощью метода наименьших квадратов (именно этот метод и используется в Microsoft Excel). При определении параметров модели методом наименьших квадратов минимизируется сумма квадратов остатков.

Для нахождения оценок параметров b0 и b1 доставляющих минимум функции Qocm, вычисляются и приравниваются к нулю частные производные этой функции, откуда система нормальных уравнении принимает следующий вид:

После простых преобразований имеем:

Тогда коэффициент наклона прямой регрессии равен:

а свободный член регрессии:

Для свободного члена последнее равенство можно переписать следующим образом:

откуда . Это означает, что средняя точка (,) совместного распределения величин X, Y всегда лежит на линии регрессии. Поэтому при замене х на х- получается b0 = , т. е. среднее заменяет

Отсюда следует, что для определения линии регрессии достаточно знать лишь ее коэффициент наклона b1. Равенство для b1. можно упростить, если использовать найденное значение выборочного коэффициента корреляции г:

где — оценки стандартных отклонений наблюдений

Из последнего выражения для b1, ясно виден общий смысл коэффициента корреляции: чем меньше г, тем ближе линия регрессии к горизонтальному положению, т. е. тем ближе будут средние значения уi,- к состоянию неизменяемости.

Для анализа общего качества уравнения линейной регрессии используется обычно коэффициент детерминации R2, который получается посредством простого возведения в квадрат коэффициента корреляции. Коэффициент детерминации показывает, в какой мере изменчивость величины Y объясняется поведением величины X. Например, если коэффициент корреляции совокупных данных, относящихся к производственным затратам, равняется 0,8, то коэффициент детерминации R2 = 0,82 = 0,64 или 64%. Это значение говорит о том, что 64% вариации (изменчивости) недельных затрат объясняется количеством изделий, выпущенных за неделю. Остальная часть (36%) вариации общих затрат объясняется другими причинами.

Так как в большинстве случаев уравнение регрессии приходится строить на основе выборочных данных, то возникает вопрос об адекватности построения уравнения данным генеральной совокупности. Для этого проводится проверка статистической значимости коэффициента детерминации R2 на основе F-критерия Фишера:

где n — число наблюдений, a m — число факторов в уравнении регрессии.

В математической статистике доказывается, что если гипотеза Н0: R2 = 0 выполняется, то величина F имеет F-распределение с k = m и l=п-ш-1 степенями свободы, т. е.

Гипотеза Н0: R2 = 0 о незначимости коэффициента детерминации R2 отвергается, если FP > Fкр, а принимается альтернативная гипотеза — о значимости R2 .При значениях считается, что вариация результативного признака Y обусловлена, в основном, влиянием включенных в регрессионную модель факторов X.

Возможна ситуация, когда часть вычисленных коэффициентов регрессии не обладает необходимой степенью значимости, т. е. значения данных коэффициентов будут меньше их стандартной ошибки. В этом случае такие коэффициенты должны быть исключены из уравнения регрессии. Поэтому проверка адекватности построенного уравнения регрессии наряду с проверкой значимости коэффициента детерминации R2 включает в себя также и проверку значимости каждого коэффициента регрессии.

Значимость коэффициентов регрессии проверяется с помощью t-критерия Стьюдента:

(10.11)

где — стандартное значение ошибки для коэффициента регрессии

В математической статистике доказывается, что если гипотеза выполняется, то величина t имеет распределение Стьюдента k = п-m

1 степенями свободы, т. е.

Гипотеза Н0: Ь1 = 0 о незначимости коэффициента регрессии отвергается, если │tp│> │tкр│, а принимается альтернативная о значимости Ь1. Кроме того, зная значение tкр можно найти границы доверительных интервалов для коэффициентов регрессии.

Пусть имеется корреляционное поле производства пшеницы (обозначено точками на графике) для 50-ти сельхоз предприятий. Здесь Y-годовой сбор пшеницы, X-площади посевов.

Регрессионный анализ позволяет определить аналитическое выражение для уравнения линии регрессии оценить значимость коэффициентов этого уравнения.

Задача. На рис. 2 представлены данные о суточном объеме производства и количестве занятых работников для некоторой совокупности дней. По представленным данным необходимо определить параметры уравнения линейной регрессии и выполнить его анализ.

Для расчета параметров уравнения линейной регрессии и проверки его адекватности исследуемому процессу, Microsoft Excel располагает функцией Регрессия. Для вызова этой функций необходимо выбрать команду меню Сервис→Анализ данных (Tools→Data Analysis). На экране раскроется диалоговое окно Анализ данных (Data Analysis), в котором следует выбрать значение Regression, в результате чего на экране появится диалоговое окно Regression, представленное на рис. 1

В диалоговом окне Regression задаются следующие параметры.

1. В поле Input Y Range (Входные данные У) вводится диапазон ячеек, содержащих исходные данные по результативному признаку. Диапазон должен состоять из одного столбца.

2. В поле Input X Range (Входные данные X) вводится диапазон ячеек, содержащих исходные данные факторного признака. Максимальное число входных диапазонов (столбцов) равно 16.

3. Флажок опции Labels (Метки) устанавливается в том случае, если первая строка/столбец во входном диапазоне содержит заголовок. Если заголовок отсутствует, этот флажок следует сбросить. В последнем случае для данных выходного диапазона будут автоматически созданы стандартные названия.

4. Флажок опции Confidence Level (Уровень надежности) устанавливается в том случае, если в расположенное рядом с флажком поле необходимо ввести уровень надежности, отличный от уровня 95%, применяемого по умолчанию. Установленный в данном поле уровень надежности используется для проверки значимости коэффициента детерминации и коэффициентов регрессии. Если данный флажок опции сброшен, в таблице параметров уравнения регрессии генерируются две одинаковые пары столбцов для границ доверительных интервалов.

5. Флажок опции Константа — нуль (Constant is Zero) устанавливается в том случае, когда требуется, чтобы линия регрессии прошла через начало координат (т. е. Ь0 = 0).

6. Переключатель в группе Output options (Режимы вывода) может быть установлен в одно из трех положений, определяющих, где должны быть размещены результаты расчета: Output Range (Выходной интервал), New Worksheet Ply (Новый рабочий лист) или New Workbook (Новая рабочая книга).

7. Флажок опции Residuals (Остатки) устанавливается в том случае, если в диапазон ячеек с выходными данными требуется включить столбец остатков.

8. Флажок опции Standardized Residuals (Стандартизованные остатки) устанавливается в том случае, если в диапазон ячеек с выходными данными требуется включить столбец стандартизованных остатков.

9. Флажок опции Residual Plots (График остатков) должен быть установлен, если на рабочий лист требуется вывести точечные графики зависимости остатков от факторных признаков xt.

10. Флажок опции Line Fit Plots (График подбора) должен быть установлен, если на рабочий лист требуется вывести точечные графики зависимости теоретических результативных значений у от факторных признаков х.

11. Флажок опции Normal Probability Plots (График вероятности нормального распределения) должен быть установлен, если на рабочий лист требуется вывести точечный график зависимости наблюдаемых значений у от автоматически формируемых интервалов персентелей.

Результаты решения данной задачи с помощью функции Regression представлены на рисунках 3-7.

На рисунке 3 представлены результаты расчета регрессионной статистики. Эти результаты соответствуют следующим статистическим показателям:

• Множественный R — коэффициент корреляции R;

• R-квадрат — коэффициент детерминации R2 (квадрат коэффициента корреляции);

• Нормированный R — нормированное значение коэффициента корреляции; •Стандартная ошибка — стандартное отклонение для остатков;

• Наблюдения — это число исходных наблюдений.

На рисунке 4 представлены результаты дисперсионного анализа, которые используются для проверки значимости коэффициента детерминации R2.

Значения в столбцах на рисунке. 4 имеют следующую интерпретацию.

• Столбец df — это число степеней свободы. Для строки Регрессия число степеней свободы определяется количеством факторных признаков m, для строки Остаток — числом наблюдений n и количеством переменных в уравнении регрессии m+1: п -(m + 1), а для строки Итого — суммой степеней свободы для строк Регрессия и Остаток и, следовательно, равно п — 1.

• Столбец SS — это сумма квадратов отклонений. Для строки Регрессия значение определяется как сумма квадратов отклонений теоретических данных от среднего:

Для строки Остаток это сумма квадратов отклонений эмпирических данных от теоретических:

•Для строки Итого это сумма квадратов отклонений эмпирических данных от среднего:

• Столбец MS содержит значения дисперсии, которые рассчитываются по формуле:

•

Для строки Регрессия это факторная дисперсия

•Для строки Остаток это остаточная дисперсия

• Столбец F содержит расчетное значение F-критерия Фишера Fp вычисляемое по формуле:

• Столбец Значимость F содержит значение уровня значимости, соответствующее вычисленному значению Fр.

На рисунке 5 представлены полученные значения коэффициентов регрессии Ь1, и их статистические оценки.

Столбцы на рисунке 5 содержат следующие значения.

• Стандартная ошибка — стандартные ошибки коэффициентов Ь1 и и b0 .

Погрешность линейного коэффициента уравнения равная 7,44 и ошибка свободного члена равная 59,5 вполне приемлемы по отношению к величинам данных коэффициентов. уравнения 23 статистически велика, так как превосходит значение свободного члена. Поэтому ошибки не должны значительно влиять на эффективность описания входных данных полученным регрессионным уравнением.

• t-статистика — расчетные значения t-критерия, вычисляемые по формуле:

.

Чем больше отличается от нуля величина t-статистики, тем статистически лучше.

• Р-значение — значения уровней значимости, соответствующие вычисленным значениям tp . Оно характеризует насколько стандартную погрешность можно считать статистически значимой

• Нижние 95% и Верхние 95% — нижние и верхние границы доверительных интервалов для коэффициентов регрессии Ь1. и b0.

На рисунке 6 представлены теоретические значения , результативного признака Y и значения остатков. Остатки вычисляются как разность между эмпирическими значениями величины у и теоретически вычисленными значениями . результативного признака Y.

Наконец, на рисунке 7 показаны вычисленные интервалы перцентилей и соответствующие им эмпирические значения у.

Перцентиль обобщает информацию о рангах, характеризуя значение, достигаемое заданным процентом общего количества данных, после того, как данные упорядочиваются (ранжируются) по возрастанию.

Перцентили — это характеристики набора данных, которые выражают ранги элементов в виде процентов от 0 до 100%, а не в виде чисел от 1 до n, таким образом, что наименьшему значению соответствует нулевой перцентиль, наибольшему — 100-й, медиане — 50-й и т. д.

Перцентили можно рассматривать как показатели, разбивающие наборы количественных и порядковых данных на определенные части. Например, 70-й перцентиль эффективности продаж может быть равен 60 тыс. руб. (измерен не в процентах, а в рублях, как и элементы набора данных). Если этот 70-й перцентиль, равный 60 тыс. руб., характеризует деятельность определенного агента по продажам (например, Александра), то это означает, что приблизительно 70% других агентов имеют результаты ниже, чем у Александра, а 40% имеют более высокие результаты.

Под рангом (R) понимают номер (порядковое место) значения случайной величины в наборе данных

Переходя к анализу полученных расчетных данных, можно построить уравнение регрессии с вычисленными коэффициентами, которое будет выражать зависимость объема производства от количества работников.

Значение множественного коэффициента детерминации R2= 0,79 (рис. 10.3) показывает, что 79% общей вариации результативного признака объясняется вариацией факторного признака X. Значит, выбранный фактор существенно влияет на объем производства, что подтверждает правильность включения его в построенную модель.

Рассчитанный уровень значимости (показатель Значимость F на рисунке 4) подтверждает значимость величины R2. Следующим этапом является проверка значимости коэффициентов регрессии Ь0 и b1, При парном сравнении коэффициентов и их стандартных ошибок (см. рисунок 5) можно сделать вывод, что вычисленные коэффициенты являются значимыми. Этот вывод подтверждается величиной Р-значения, которое меньше уровня значимости α = 0,05.

Проверка значимости коэффициента детерминации R2 и коэффициентов регрессии Ь0 и b1, при факторном признаке подтверждает адекватность полученного уравнения.

📸 Видео